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搜索结果: 1-2 共查到经济学 local-stochastic volatility相关记录2条 . 查询时间(0.093 秒)
We introduce a class of local stochastic volatility models.Within our framework, we obtain an expression for both (i) the price of any European option and (ii) the induced implied volatility smile. To...
We show that in a large class of stochastic volatility models with additional skew-functions (local-stochastic volatility models) the tails of the cumulative distribution of the log-returns behave as...

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