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沪深300指数VaR值实证分析
VaR students’t分布 靴襻抽样
2015/9/28
VaR计算受到收益率指标非正态分布的“厚尾”与“尖峰”形态的影响，本文采用比正态分布更“厚尾”与“尖峰”的students’t分布，建立具有GARCH效应的残差序列，并对残差序列进行靴襻抽样，使选择的students’t分布被重复抽样修正后更拟合于收益率“厚尾”与“尖峰”形态，优于采用monte-carlo模拟计算得到的风险价值测度的VaR指标。