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浅谈如何利用Excel计算投资组合的相关系数
投资组合 Excel
2009/8/28
为了分散风险，投资者在金融市场上，一般不会只购买一种资产。如果资产选择得当，资产之间会提供一种套期保值的机会。我们可以引用协方差与相关性的概念来量化资产的套期保值。协方差是测度两个风险资产收益的相互影响的方向与程度。正的协方差意味着资产收益同向变动；负的协方差表明它朝相反的方向变动。协方差的数字很难解释，因为它的大小取决于我们所测量收益的单位，为了计算和分析的方便，我们可以引入相关系数...