搜索结果: 1-1 共查到“金融市场 EGARCH”相关记录1条 . 查询时间(0.015 秒)
【摘要】本文将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量，将沪市(深市)受到的收益和波动冲击分解为来自自身的“本地因素”，来自深市(沪市)的“区域因素”(作为内生变量引入)和来自港市的“世界因素”(作为外生变量引入)，首次将DEC-(BV)EGARCH-VAR的方法引入对沪、深、港三地股票市场收益和波动溢出效应与动态相关性研究。关键词 收益与波动溢出 动态相关...