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条件自回归极差模型与波动率估计
2007/8/7
【摘要】 无论是在理论研究领域还是在应用领域，波动率的预测已经成为现代金融经济学和金融工程的重要课题。Chou(2005)针对极差提出了条件自回归极差模型(CARR)。本文在Parkinson(1980)的基础上，对极差作出了一个简单的修正，使得相应的CARR模型成为标准差的动态模型；然后以上证指数2001年4月27日至2005年12月5日的周收益率数据为...