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多重分形理论的大盘股和中小盘股差异性分析
多重分形-降趋脉动分析 大盘股 小盘股 波动率 风险度量
2012/8/16
用2007年1月15日～2011年7月29日间的中证100指数和中证500指数分别代表我国大盘股和中小盘股的走势，采集2种指数1分钟的高频数据生成指数收益率序列，利用统计方法和多重分形降趋脉动分析(MFDFA)方法，比较研究2种指数整体的统计特性和多重分形特性；并基于每个交易日数据的多重分形分析，构造新的风险度量指标MFV，用以比较大盘股和中小盘股的风险。结果表明：① 2种指数整体分布呈现尖峰...