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我国股票市场价格波动的非对称性及其国际比较杠杆效应综合指数成熟市场 EGARCH模型 2008/12/26

以7个国家的综合指数(包括我国上证指数与深成指数)为样本，以EGARCH模型系统研究我国股票市场上价格波动的非对称性以及这种非对称性与成熟市场上的差别。结果发现，与成熟的股票市场相比，我国股票市场上价格波动的非对称较弱，这可能是由于我国股票市场的特殊结构与贷款利率缺乏刚性所造成的。