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沪深300指数VaR值实证分析
VaR students’t分布 靴襻抽样
2015/9/28
VaR计算受到收益率指标非正态分布的“厚尾”与“尖峰”形态的影响,本文采用比正态分布更“厚尾”与“尖峰”的students’t分布,建立具有GARCH效应的残差序列,并对残差序列进行靴襻抽样,使选择的students’t分布被重复抽样修正后更拟合于收益率“厚尾”与“尖峰”形态,优于采用monte-carlo模拟计算得到的风险价值测度的VaR指标。
沪深300指数与金融创新
2007/8/1
一、金融创新的现实意义
30年前的金融业与今天的金融业之间的差距是不言而喻的。是什么造成了这些差距?是金融创新。因此,在这个意义上,金融创新改变着金融业的内涵,金融创新在一砖一瓦地建设着金融业。
当前要格外强调金融创新的重要性,要鼓励金融创新,要培育创新文化,构筑创新基础。我们常常谈论许多民族工业的弱小,强调需要保护。其实,当前最需要呵护和发展的是中国...