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山东大学举办随机系统及其金融风险度量与控制应用研讨会（图）
山东大学 随机系统 金融风险 应用研讨会
2018/12/14
2018年11月24日，随机系统及其金融风险度量与控制应用研讨会在控制学院创新大厦举行。研讨会由山东大学数学院和控制学院联合主办，青年长江学者、国家优秀青年基金获得者王光臣教授主持开幕式。长江学者、控制学院院长张承慧教授致欢迎词，对各位学者的到来表示热烈欢迎并简要介绍了控制学科近几年所取得的长足发展，山东大学人事部部长吴臻介绍了山东大学人才引进政策。研讨会共分三个环节，第一环节是由学界代表报告最新...
风险管理是金融业的主要任务之一,而金融风险度量则是风险管理的重中之重。风险度量方法选择的合理与否决定着风险管理的成败。简要回顾了风险度量的发展过程,并对主要的风险度量方法进行分析,指出其优点和不足;最后,分析了风险度量方法的未来发展趋势。
金融风险度量模型---VaR模型及其发展
度量模型 金融风险
2008/11/21
近20年来，随着世界经济一体化的发展及衍生工具市场的迅猛发展，金融市场得到了迅猛地发展，同时也带来了市场波动性的加剧和市场风险的复杂化。为了防范和控制金融风险，加强和完善金融风险管理，诞生了各种结合金融工程理论和数学方法的风险计量和管理工具。其中，VaR（Value-at-risk）风险管理技术可以测量风险，即将风险定量化，是目前金融市场风险管理的主流方法，在国际金融市场上得到了广泛的应用...
个人投资者金融风险度量方法在中国证券市场的应用
金融风险 个人投资者
2008/10/28
2000年左右，RiskMetrics Group推出了面向个人投资者的风险度量方法－RiskGrades。
RiskGrade值的计算基于全球各金融市场的数据，在衡量金融资产风险、预测极端金融事件等方面有透明、有效、直观的功能，但是国内介绍RiskGrades的文章仍然鲜见。因此本文旨在通过介绍RiskGrades的产生背景、特性、计算方法、在中国证券市场中的应用，使国内的投资者对RiskG...