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武汉理工大学电子支付与网络金融课件第七章 电子支付系统风险防范与中央银行监管。
分割市场中的系统风险的长期趋势与传递效应
2007/8/7
内容提要：本文建立在A,B股市场的系统性风险（所占比例）的度量上，讨论中国证券市场分割的特征。运用协整和格兰杰因果性检验，研究沪深A,B股四个系统性风险的时间序列，指出沪深的两个A股市场之间有长期均衡趋势， 沪深的两个B股市场之间也有长期均衡趋势，表明就整体而言，A股与B股的市场仍然具有分割的市场特征；其次，指出系统性风险的传递方向在A股是沪市到深市，在B股...