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一、 引言
2005年以来，市场流动性过剩问题日趋突出。央行在此期间多此运用货币政策工具调节当前市场流动性过剩，然而收效甚微。本文运用 协整方法和误差修正模型，在分析了我国货币需求关系的基础上，建立了货币需求的误差修正模型，结果表明，长期内，我国货币需求符合传统西方经济的货币需求理论，但是在短期内，利率对货币需求...
基于PVECM的综列协整检验临界值的计算
2007/8/7
【摘要】Groen和Kleibergen(2003)基于综列数据的误差纠正模型(PVECM)和极大似然估计方法，提出了与时间序列中Johanson(1991)协整检验类似的综列协整检验。其似然比检验统计量的极限分布是维纳过程的泛函，所以其临界值需要通过仿真试验来计算，但Groen和Kleibergen(2003)既没有给出具体的临界值也没有给出具体的程序。本...