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可转换债券定价的有限元方法
2007/8/7
内容摘要 本文考虑了赎回、回售以及提前转换等条款，建立了可转换债券的定价模型。提出了对应于不同条款的边界条件，导出了有限元方法的求解格式。对可转换债券的价值进行了数值模拟，讨论了赎回、回售条款对可转换债券价值的影响。对民生转债(100016)和钢钒转债(125629)等两支可转换债券的价值进行了数值模拟，将理论值与市场值进行了比较。关键词 可转换债券；有限元...