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考虑交易成本和优良资产的资本性资产定价模型优良资产交易成本 CAPM 2009/9/29

Sharpe的CAPM理论是现代金融理论的核心内容,已被广泛应用于金融资产定价分析及投资决策等领域,但该模型过于严格的基础假设,尤其是忽略交易成本和优良资产的存在,使模型的应用范围和使用效果受到了限制. 通过引入交易成本和优良资产,讨论在资本市场中单个风险资产的风险与回报的关系,从而得到一种新的更为适用的资本性资产定价模型修正模型SCAPM. 改进后的CAPM,更加贴近资本证券市场的实际.