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A New Test for Superior Predictive Ability
Covariance matrix estimation Data snooping Generalized likelihood Ratio test Reality check SPA test Technical trading rules
2011/4/2
This paper provides a new methodology to test the superior predictive ability (SPA) of technical trading rules relative to the benchmark without potential data snooping bias. Unlike other previous met...
我国股票市场连续性波动与跳跃性波动实证研究
跳跃行为 非参数方法 连续性波动 跳跃性波动
2011/4/1
以非参数化方法为理论基础，利用沪深300指数2006年至2008年的一分钟高频数据，分离出已实现波动率中的连续性波动和跳跃性波动的时间序列，进而检验了两种不同波动成分在股市不同周期内的统计性质，以及收益率对各种波动成分是否存在规模效应和杠杆效应。结论表明：股票指数的运行过程存在明显的跳跃聚集现象；我国A股市场的连续性波动与跳跃性波动比美国市场具有更长期的滞后相关性；杠杆效应在各个考察时期内均不具有...
收入流动性和收入分配：来自中国农村的证据
收入流动性 收入分配 中国农村证据
2010/3/10
如果在收入分配分析时考虑了收入流动性因素，收入分配问题可能就没有人们所想象的那样严重，因为今天的穷人可能成为明天的富人。我们利用中国农村的调研数据，发现最穷的25%的农村居民收入地位向上流动的可能性在增加，而农村中产阶级的向上收入流动性却逐步陷入停滞。我们还把富人和穷人之间的收入差距的变化分解为两个部分：一是一直停留在富人阶层和穷人阶层那部分人收入的变化，另一部分是向上流动到富人阶层或向下流动到穷...
知识产权对微观经济的作用机理研究
微观经济 知识产权 知识经济
2009/9/29
知识产权在经济发展中发挥着重要的作用,对微观经济主体的行为产生着积极的影响. 运用西方经济学的有关理论来研究知识产权对微观经济的作用机理,有利于丰富经济学与知识产权的理论研究,对于深刻理解知识产权对微观经济运行的作用,充分利用知识产权来提高微观主体的经济效益都具有积极意义.
不对称双寡头企业半合作创新模式研究
不对称企业 半合作创新模式 博弈模型 数值模拟
2009/9/27
研究不对称性(初始成本、创新率、溢出水平)对半合作创新模式下企业间的研发投入、产量、利润对比以及社会福利水平造成的影响.建立了该创新模式下的不对称双寡头博弈模型,运用数值模拟对模型的均衡解进行比较分析后发现; 具有初始成本优势的企业研发投入、产量、利润较高;具有创新率优势的企业研发投入、产量较高, 但利润的相对大小与溢出水平有关; 溢出不对称情况下, 溢出小的企业研发投入较低,产量、利润较高; ...
单个垄断厂商多产品质量差别歧视和最优质量定价策略分析
垄断厂商 质量差别 歧视定价 最优策略
2009/9/27
研究了单个垄断厂商的产品质量歧视问题,给出了在有限种产品以及质量连续情形下歧视的条
件和厂商最优质量价格组合策略,并对约束条件、质量边际效用、厂商产品市场进行了分析,最后给出简
单算例说明其应用.
价格竞争与非价格竞争的若干博弈分析
低价竞争 非价格竞争 持续竞争优势 博弈
2009/9/27
从微观的市场营销角度,利用博弈分析工具:产品价格竞争模型、产品质量模型、古诺(Cournot)模型、圆形城市模型,探讨了在WTO条件下,中国企业如何从价格竞争向非价格竞争转变的基本途径:产品差异化、生产高质量产品、开展竞争合作、开拓发展等,以增强企业持续竞争优势.
物流产业集群依赖经济模型理论研究
物流产业集群 依赖系数 依赖经济模型 引导投资
2012/11/27
产业集群经济理论在区域经济应用中越来越广泛。物流作为一种新型的产业经济,对产业集群越来越依赖。但在物流产业集群过程中,一系列因素严重阻碍了物流产业集群的发展。为解决此问题,对物流产业集群市场深入调研,从第一手资料中,分析并得出了物流产业集群依赖经济模型。
一种风险值最优控制模型
风险值 损失函数 CVaR损失值
2009/6/4
在已有的条件风险值的基础上建立了一种新的风险控制模型．给出连续时间条件下的α-CVaR损失值的概念及相应的最优控制模型，它可近似离散化为一个多阶段决策问题．由此提出离散化下的α-CVaR损失值的概念及相应的风险控制模型，证明它等价于求解一个动态规划的最优递推方程．
从风险的角度出发，运用博奕论和信息经济学的有关理论，对医疗保险市场的信息不对称进行了较为深入的分析和定量研究，通过加强外部监管，机制设计，建立了医疗保险的委托代理模型，为医疗保险机构的风险控制提供了参考．
Detecting for Smooth Structural Changes in GARCH Models
GARCH Local smoothing Parameter constancy QMLE Smooth structural change
2011/4/2
Detecting and modelling structural changes in GARCH processes have attracted increasing attention in time series econometrics. In this paper, we propose a new approach to testing structural changes in...
浅谈质量成本与经济效益
浅谈 质量成本 经济效益
2009/3/4
质量与经济密不可分，质量管理学科的先驱美国休哈特从一开始就把他的专著取名为《加工产品质量的经济控制》，将质量与经济联系在一起。20世纪50年代美国菲根堡姆在他的《全面质量管理》一书中特别提出重视质量的经济性。著名质量专家朱兰也强调要用财务管理理论来加强质量管理，把质量管理学科推向一个新的高度。同时随着质量概念的不断演变，从符合性发展到追求顾客满意，质量的经济性也越来越重要，逐渐成为质量管理中的一个...
A Type of HJM Based Affine Model: Theory and Empirical Evidence
Affine Term Structure Model HJM Finite Dimensional Realization Linear Realization Theory State Space Framework Macro-economy
2011/4/2
In this paper a type of Heath, Jarrow and Morton (1992) (HJM) based affine model is derived theoretically. This type of affine model is obtained by applying Linear Realization Theory to construct Fini...
Information geometries and Microeconomic Theories
Information geometries Microeconomic Theories
2010/10/29
More than thirty years ago, Charnes, Cooper and Schinnar (1976)established an enlightening contact between economic production functions (epfs) — a cornerstone of neoclassical economics — and informat...