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A la Recherche des Facteurs Déterminants de l'Intégration Internationale des Marchés Boursiers : une Analyse sur Données de Panel
Facteurs Déterminants Marchés Boursiers
2010/11/1
The aim of this paper is to identify the determinants of international stock markets integration. Intuitively we selected a great number of factors linked to financial integration.
基于极值分布理论的VaR与ES度量
2007/8/7
【摘要】本文应用极值分布理论对金融收益序列的尾部进行估计，计算收益序列的在险价值VaR和预期不足ES来度量市场风险。通过伪最大似然估计方法估计的GARCH模型对收益数据进行拟合，应用极值理论中的GPD对新息分布的尾部建模，得到了基于尾部估计产生收益序列的VaR和ES值。采用上证指数日对数收益数据为样本，得到了度量条件极值和无条件极值下VaR和ES的结果。实证...