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搜索结果: 1-4 共查到理论经济学 Credit default swap相关记录4条 . 查询时间(0.109 秒)
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Using the reduced form framework with inter-dependent default correlation, we perform valuation of credit default swap with counterparty risk. The inter-dependent default risk structure between the p...
In this work we develop a tractable structural model with analytical default probabilities depending on a random default barrier and possibly random volatil-ity ideally associated with a scenario base...
In this paper we develop a tractable structural model with analytical default probabilities depending on some dynamics parameters, and we show how to cal-ibrate the model using a chosen number of Cred...

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