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三种Copula-VaR计算方法与传统VaR方法的比较
2007/8/7
摘 要：金融风险测量VaR方法广泛应用于银行等金融机构，Copula技术以其处理非正态联合分布函数所具有的良好性质逐渐成为国内外研究的热点。本文将Copula理论应用于VaR的计算方法与传统的VaR方法进行比较，通过美元和欧元组合的实证研究，得到基于Copula的VaR方法能够更加有效的测量风险的结论。关键词：Copula；VaR；GARCH；汇率