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投资者情绪与CPPI策略最优风险乘数选择
投资者情绪 CPPI策略 风险厌恶系数 效用函数
2019/4/23
影响风险资产价格的因素有很多，其中投资者情绪作为一个重要的系统性因素，随时影响市场价格，且悲观情绪比乐观情绪的影响更为明显。CPPI策略在提高收益的过程中，需同时考虑投资者的损失厌恶心理和赌博投机心理，考虑到这些因素，投资者的行为必将受到风险资产价格变动的影响，因此，投资者情绪与投资理性并存，也将影响CPPI策略执行过程。投资者风险偏好可由选择CPPI策略的风险乘数m来实现，风险乘数m越大，投资者...
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) is an investment strategy designed to give par-
ticipation in the performance of a risky asset while protecting the invested capital. This protection is...
CPPI组合保险策略在企业年金投资中的应用分析
企业年金投资 CPPI组合保险策略
2009/2/20
自从《企业年金基金管理试行办法》，《企业年金基金证券投资登记结算业务指南》，《关于企业年金基金证券投资有关问题的通知》等相关文件陆续出台以来，我国企业年金制度已初步确立，企业年金法律地位，相关投资问题得到明确。2007年以前，我国企业年金规模不到1000亿元，到2007年底达到1500亿元。根据相关部门预计，2008年我国年金规模将达到2000亿元以上，今后每年预计可新增1000亿元规模。企业年金...
Efficient Pricing of CPPI using Markov Operators
CPPI Portfolio Insurance Option Pricing Gap Risk Markov
2010/10/29
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) is a strategy designed to give participation in
a risky asset while protecting the invested capital. Some gap risk due to extreme events is often kept b...