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随机金融市场环境下的最优再保险–投资策略
仿射利率模型 Heston模型 指数效用 最优控制理论 最优再保险-投资策略
2019/3/15
为了对冲保险风险，保险公司可以向再保险公司购买比例再保险. 为了保值增值，保险公司可以将其财富投资于金融市场. 假设盈余过程由带漂移的布朗运动所驱动，利率满足仿射利率模型，股票波动率满足Heston随机波动率模型. 应用随机最优控制和HJB方程方法，我们得到了指数效用下最优再保险-投资策略的显式解. 通过数值算例，我们分析了模型参数对最优再保险策略和最优投资策略的影响. 研究结果表明：最优再保险策...
含不动产项目的保险公司再保险-投资策略
不动产项目 风险投资 比例再保险 破产概率 混合随机控制-最优停时问题
2018/3/12
在保险公司管理者的角度, 考虑存在不动产项目投资机会时保险公司的再保险--投资策略问题. 假定保险公司可以投资于不动产项目、风险证券和无风险证券, 并通过比例再保险控制风险, 目标是最小化保险公司破产概率并求得相应最佳策略, 包括: 不动产项目投资时机、 再保险比例以及投资于风险证券的金额. 运用混合随机控制-最优停时方法, 得到最优值函数及最佳策略的显式解. 结果表明, 当且仅当其盈余资金多于某...
河北经贸大学金融学院保险公司经营管理课件第六章 保险投资管理
河北经贸大学金融学院 保险公司经营管理 课件 第六章 保险投资管理
2017/7/31
河北经贸大学金融学院保险公司经营管理课件第六章 保险投资管理。
保险投资在保险公司的经营中占有举足轻重的地位。但是目前我国保险公司资金运作现状并不尽如人意，保险公司作为一个商业企业，其根本目的在于追求利润的最大化，随着市场竞争的加剧，保险公司利润已不能单纯依靠收取的保险费与一定概率下的保险赔付差额，而是越来越倚重于保险投资的有效运营。因为保险与给付之差，其利润率是一定的，而且还有减少的趋势，而保险投资的运营，其预期的利润率却是无限大的，所以只有安全有效地进行各...
保险投资政策调整与非寿险产品创新
保险投资 政策调整 非寿险产品创新
2010/6/28
自1999年以来，我国保险业总体上保持了29%以上的增长速度，在世界保险市场独树一帜，但这种高速增长主要是由寿险拉动的，产险业即使在高速发展的近几年，增长率也一直在12%左右徘徊，而且这种速度还是在我国经济高速发展、非寿险密度和深度都比较低的状况下取得的。我国产险业的发展，依赖于产品创新能力的有效提升。
关于我国2010年保险投资的思考
我国 2010年 保险投资 思考
2010/6/28
2009年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，但保险业务发展好于预期：保费收入首次突破1万亿元，达到11137.3亿元，同比增长13.8%。截至2009年底，保险业总资产已达4.1万亿元，净资产3904.6亿元，比上年末增加1097.4亿元；保险资金运用余额3.7万亿元，实现投资收益2141.7亿元，收益率6.41%，比2009年提高4.5个百分点。
保险投资风险理论研究
保险 投资风险 理论研究
2010/6/25
在当代国际保险市场上，保险业的竞争不断加剧，为争取竞争优势，许多保险企业通过降低保费吸引客户，由此使得承保利润越来越低，在西方许多发达国家，承保利润甚至为负数，这使得投资的重要性在保险业中凸现出来，投资不仅成为保险业继续正常运转的支点，而且被认为是保险业一个必不可少的利润增长点，成为现代保险业的生命线。
养老保险投资改革的风险及对策
投资改革 养老保险
2008/10/27
对于养老保险资金的投资实行统账基金分开投资、放宽账户基金投资范围，其思路是正确的，这既符合国际惯例，又是目前我国账户基金迫切提高收益率的重要途径。但是，由省级政府担任投资主体和由省级社保经办机构担任受托人则存在风险。
保险投资风险防范与化解
风险防范 保险投资
2008/10/20
近年来，随着我国资本市场的不断完善，保险业可用资金数量不断增加。可保险资金投资却效率低下，投资渠道狭窄的问题日益突出。这就迫切需要国家对保险企业在政策和法律上予以支持，拓宽保险资金运用渠道，确保保险市场的公平有序竞争，提高保险公司的投资收益。当然，在外部投资环境得到完善的同时，保险公司更应积极进行自我调整，通过建立专业化资金运用体系，提高保险资金使用效率，完善内部控制，培养保险人才等方面主动防...
保险投资风险理论研究(《财贸经济》摘要2003年第12期)
2007/12/31
内容提要：在当今许多发达国家，投资已成为保险业正常运行的支点，是保险业必不可少的利润增长点。国外学者们在该领域进行了很多相关研究，而相对而言，国内对保险投资风险的研究则非常匮乏。鉴于保险投资在理论上和实践上的重要性，本文将对国外关于保险投资风险的文献进行系统性的整理与评介，以期推动我国保险业投资风险问题的研究。关键词: 投资、风险、投资风险、保险、保险业、风险控制作者简介：孙祁祥，北京大学经济学院...
现代经济条件下的中国商业保险投资
2007/8/1
中国的保险业已经成为政府进行社会管理和宏观经济调控的助手,商业保险逐渐成为社会保障体系越来越重要的一个支柱。近年来，中国商业保险持续保持良好的发展势头，年均增长速度达到30％以上。商业养老保险和健康保险在中国也得到了快速发展。2003年，各商业保险公司经营的养老保险产品110多个，健康保险产品300多个，商业性养老保险业务保费收入430.43亿元，同比增...
关于保险投资的几点政策思考
2007/8/1
允许保险公司直接进入股市
一个最为现实的情况是，当保险公司购买了可转债后，就存在一个购买股票的问题。
投资比例可先控制在保险公司总认可资产5％以内。按目前10000亿元总资产规模计算，保险资金直接入市规模就可达到500亿元。这个数据说明什么呢？
首先，500亿元规模仅相当于2004年4月国家宏观调控回笼资金1100亿元的45.45％。
其...
我国保险投资与资本市场的良性互动
2007/8/1
我国保险投资现存的问题 我国保险业在改革开放以来，始终保持了平均30％以上的高速增长。截止到2003年底，全国保险业资产总额为9122.84亿元，保险资金运用余额达到8739亿元，但在高速增长的背后隐忧亦存。投资收益率下降是保险投资中最突出的问题。 我国保险公司投资收益率下降的表现： 第一，保险可用资金的快速增长和资金运用渠道狭窄的矛盾突出。 从...