搜索结果: 1-15 共查到“货币银行学 操作风险”相关记录29条 . 查询时间(0.128 秒)
首先以供应链金融保兑仓融资的重复质押风险为视角，提出了利用贝叶斯网络分析和量化供应链金融操作风险的方法和步骤，然后通过对供应链金融重复质押风险发生诱因进行分析与建模，研究了利用贝叶斯网络的因果推理和诊断推理来分析供应链金融操作风险发生原因的方法，发现供应链金融业务的信息化程度对操作风险的发生频率有显著影响，从风险控制角度为银行开展线上供应链金融业务提供了理论支持。最后，给出了银行供应链金融业务完整...
商业银行操作风险内外损失数据整合研究
操作风险度量 信度理论 Bühlmann-Straub模型 内外数据整合
2015/6/24
本文针对商业银行操作风险数据匮乏的现状，将保险精算中的信度理论引入到操作风险的度量中，构建基于Bühlmann-Straub信度模型的商业银行操作风险度量模型，对信度因子进行估计，以实现内外数据的有效整合。并利用我国商业银行的操作风险损失数据进行了实例分析，结果表明该模型有效地解决了单个银行因内部数据匮乏而无法有效度量操作风险的问题。
金融机构信息资产安全与操作风险管理
金融机构 信息资产 操作风险 风险管理
2011/11/19
面对日趋复杂的金融活动,金融操作风险已经成为金融机构越来越显著的风险因素,操作风险的监管日趋重要。金融机构作为"信息系统依赖型"企业和"信息资产密集型"企业,对信息系统的依赖程度不断增强。金融信息系统的安全性、可靠性、有效性直接关系到整个金融业的安全和稳健。本文借鉴MSF风险管理框架,结合金融机构操作风险威胁和信息资产安全特点,提出金融机构完善信息资产安全、进行操作风险管理的初步框架。
中国商业银行操作风险管理试析
商业银行 操作风险管理
2011/8/26
商业银行的操作风险作为一种古老的风险类型长期存在于金融行业，然而，无论是监管者，还是经营者一直没有给予其太多的重视。这种忽视导致了严重操作风险损失的接连发生。本文结合《巴塞尔协议》的规定和中国商业银行的实际，具体分析了我国商业银行操作风险管理现状及存在的问题，并尝试提出了加强我国商业银行操作风险管理的建议。
中国商业银行操作风险管理试析
商业银行 操作风险管理
2011/8/26
商业银行的操作风险作为一种古老的风险类型长期存在于金融行业，然而，无论是监管者，还是经营者一直没有给予其太多的重视。这种忽视导致了严重操作风险损失的接连发生。本文结合《巴塞尔协议》的规定和中国商业银行的实际，具体分析了我国商业银行操作风险管理现状及存在的问题，并尝试提出了加强我国商业银行操作风险管理的建议。
浅谈我国商业银行操作风险管理
商业银行 操作风险 风险管理
2011/8/26
本文主要从我国商业银行操作风险的表现形式，我国商业银行操作风险管理中存在的问题，改进我国商业银行操作风险管理的建议这几个方面进行阐述，以供参考。
对内部人员交易案件引发商业银行操作风险的探讨
商业银行 案例分析内部交易 风险管理
2011/8/22
本文作者对一起典型的由内部人员交易犯罪引发的商业银行操作风险案件进行简单的阐述，并提出一些管理措施，可供同行借鉴。
农村信用社操作风险的动因分析与防范
农村信用社 操作风险 动因 防范
2010/5/6
所谓操作风险，是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致的风险。纵观农村信用社系统发生的经济案件，有其偶然的一面，但更多的是操作风险所导致的必然性。近几年来，随着改革的不断深入，农村信用社的经营管理工作正在逐步加强，经营状况开始明显好转，支农服务能力有了新的提高，加大了规范管理力度，提高了基层执行力，使这种无序经营现象和违规行为有了较大改观。但是，由于农村信用社经营管理工作基础较差、...
商业银行操作风险度量及其经济资本分配
商业银行 操作风险 经济资本 内部控制
2009/10/12
操作风险计量模型有基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法、极端值模型等,各种模型都存在一定的缺陷。对于我国商业银行,现阶段可以将内部控制评价结果纳入基本指标法、标准法,构建自上而下的操作风险经济资本计量和分配模型。
重尾性操作风险的风险价值置信区间的灵敏度
操作风险 操作风险价值的置信区间 不确定性传递理论 弹性理论
2009/9/25
根据操作风险价值不确定度的合成机理,通过对重尾性操作风险价值解析解的分析,导出高置信度下重尾性操作风险价值的标准不确定度及置信区间.进而以弹性分析方法对该置信区间的灵敏度进行理论探讨和实例分析后发现:随尾指数的增大, 操作风险价值及其置信区间长度同时增大,且在高置信度下,尾指数是影响操作风险价值及其置信区间长度灵敏度的关键参数. 据此,可将尾指数作为操作风险的监控参数,操作风险监管资本的提取方式可...
基于内控视角的商业银行操作风险管理问题研究
商业银行 内控视角
2009/8/28
随着银行服务的全球化、技术系统的更新、交易量的提高、日趋复杂的交易工具和交易策略等，都增大了银行机构面临的操作风险。对整个银行业和国际监管机构引起巨大震撼的“巴林银行”事件，从表面上来说是由于“关东大地震”所导致的日经指数期货暴跌，日本政府债券却一路上扬，里森不幸在这两个品种上都持有错误方向的筹码。这种突然来临的市场风险直接导致了里森的垮台，及巴林银行的清盘倒闭。但本质上，却是由于巴林银...
我国网上银行操作风险控制研究
操作风险 网上银行
2009/8/27
巴塞尔银行监管委员会1998年对网络银行定义为：网络银行是指那些通过电子通道，提供零售与小额产品和服务的银行，这些产品和服务包括：存贷、账户管理、金融顾问、电子账务支付，以及其他一些诸如电子货币等电子支付的产品和服务。欧洲银行标准委员会1999年对网络银行的定义为：那些利用网络为通过使用计算机、网络电视、机顶盒及其他一些个人数字设备连接上网的消费者和中小企业提供银行产品服务的银行。
浅谈商业银行柜面业务操作风险及防范
商业银行 柜面业务 操作风险及防范
2010/4/14
商业银行柜面业务工作是银行的一项基础性工作，承担着大量的银行核算业务。核算质量的好坏直接影响到银行的稳定经营。从目前发生的金融案件情况看，绝大部分为柜面业务操作风险所致。除此以外，大量的核算差错事故导致的法律纠纷不仅给银行带来极大压力，也给银行造成了巨大的财物损失。因此，研究柜面业务风险产生的原因，制定有效的防范措施，已成为了商业银行实现稳健经营的基础和保障。
落实内控制度 防范操作风险
操作风险 内控制度
2009/3/26
为认真贯彻落实人总行提出的2008年要在系统内开展“制度落实年”的活动，按照制度落实年活动的指导思想和有关要求，结合基层央行的工作实际，基层央行把内控制度建设和落实作为推动全行工作的着力点，逐渐形成了以总行法规制度为基础，各岗位实施细则为操作规范、突出要害岗位管理，加强风险监督、防范操作风险的规范化、系统化的制度体系。吸取历年来人民银行内部案件的教训，特别是人民银行总行2006年发布了《中...
基于收入模型对我国商业银行操作风险的量化和实证分析
商业银行 收入模型
2009/2/18
我国商业银行的操作风险管理还刚刚起步，对操作风险的量化基本还处于讨论研究阶段。从长远来看，如何选取或者制定适合我国银行业实际情况的风险量化模型，对操作风险管理有着十分重要的作用。本文将介绍常用的操作风险量化模型，并通过近几年的相关数据进行检验，进而对我国商业银行所面临的操作风险进行初步的度量和比较。