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国内关于现代信用风险度量模型的研究综述
现代信用风险度量模型 研究综述
2010/4/12
信用风险亦称违约风险，是指因交易一方不能履行或不能全部履行合约责任而造成交易对手遭受损失的可能性。信用风险是金融市场中最古老，也是最重要的风险形式之一，它不仅影响到一个国家的宏观经济决策与经济发展，甚至影响整个全球经济的稳定与协调发展。
早在1988年，《巴塞尔协议Ⅰ》便将规范信用风险管理作为主要内容。2004年6月，《新巴塞尔协议》的出台，对于信用风险资本的要求更侧重于银行评级体系，并有向银行...
金融风险度量模型---VaR模型及其发展
度量模型 金融风险
2008/11/21
近20年来，随着世界经济一体化的发展及衍生工具市场的迅猛发展，金融市场得到了迅猛地发展，同时也带来了市场波动性的加剧和市场风险的复杂化。为了防范和控制金融风险，加强和完善金融风险管理，诞生了各种结合金融工程理论和数学方法的风险计量和管理工具。其中，VaR（Value-at-risk）风险管理技术可以测量风险，即将风险定量化，是目前金融市场风险管理的主流方法，在国际金融市场上得到了广泛的应用...
基于半方差的投资项目风险度量模型研究
2007/8/7
[摘要]采用正确有效的方法度量投资项目风险，对投资项目实践活动有着重要的现实意义。本文分析了方差、半方差方法作为风险测度的不足之处，’并针对半方差的一些性质，结合随机控制理论的思想，对半方差模型进行一定的改进，为理性的项目投资者提供了一种决策的依据。 关键词 半方差 随机控制理论 风险 收益