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基于分形视角下的沪港股市投资组合策略
分形 投资组合 Mean-DCCA模型 Mean-MF-DCCA模型
2018/11/15
针对已有研究的不足，为满足不同交易周期投资者的实际需求，将分形研究方法与传统投资组合模型相结合，考虑多时间标度和不同波动幅度因素，构建了单分形投资组合模型（Mean-DCCA）和多重分形投资组合模型（Mean-MF-DCCA）.依托"沪港通"平台，采用构建的模型，进行沪港股市组合投资，并对样本外效果进行检验和分析.结果表明：沪港股市间结构存在着标度效应和长记忆性，且具有多重分形特征；与传统的投资策...
多重分形理论金融市场中的应用及研究展望
多重分形 金融市场 研究现状 展望
2015/9/29
多重分形理论已被广泛应用于金融市场研究，并取得了丰硕的成果。本文首先从金融市场中多重分形特征的存在性、形成原因及其应用等方面进行了系统梳理；接着阐述了目前多重分形理论在金融市场中应用的局限性；最后从多重分形特征的检验及其成因模型、多重分形特征成因以及运用多重分形分析来提升投资能力、进行金融风险管理和投资业绩评价等方面展望了多重分形理论在金融市场中的四大重点研究方向。
金融资产收益非对称性的多标度分形测度及其在VaR计算中的应用
多标度分形理论 非对称测度 风险价值 后验分析
2015/4/27
通过提炼多标度分形分析过程中所产生的对描述金融资产收益非对称特征有益的统计信息,提出了一种新的资产收益非对称测度——多标度分形非对称测度(Multifractal asymmetry measurement)Δf,并以沪深300指数长达7年左右的5分钟高频数据为实证样本,通过两种不同的VaR后验分析(Backtesting analysis)方法,实证对比了Δf测度和传统的偏度系数(Coeffic...
多重分形理论的大盘股和中小盘股差异性分析
多重分形-降趋脉动分析 大盘股 小盘股 波动率 风险度量
2012/8/16
用2007年1月15日～2011年7月29日间的中证100指数和中证500指数分别代表我国大盘股和中小盘股的走势，采集2种指数1分钟的高频数据生成指数收益率序列，利用统计方法和多重分形降趋脉动分析(MFDFA)方法，比较研究2种指数整体的统计特性和多重分形特性；并基于每个交易日数据的多重分形分析，构造新的风险度量指标MFV，用以比较大盘股和中小盘股的风险。结果表明：① 2种指数整体分布呈现尖峰...
主要介绍了海杂波分数阶Fourier变换（FRFT）谱的近似分形特性及其在海杂波目标检测中的应用。根据FRFT的尺度变换性质，研究了自相似过程FRFT谱的近似分形特性，然后将近似分形分析方法引入到实测海杂波FRFT谱分析中，发现在特定变换阶数下得到的海杂波FRFT谱间存在近似分形特性，且目标回波可使近似分形特性描述参数——FRFT域Hurst指数发生变化。因此，可利用FRFT域Hurst指数设计恒...
西北城市体系分形研究
西北地区 城市体系 分形
2009/10/26
城市是人口和经济的聚集地，区域城市体系在一定时空条件下具有分形特征，其分形生长在不同阶段所对应的规模容量和分维数(均衡度)有所不同。以柯尔莫哥诺夫容量维对西北地区城市体系人口和经济的规模容量及分维数进行了测算，绘制了其年际变化曲线，最后结合实际对各城市体系的特点和发展态势进行了概括。
基于分形分布的投资组合选择理论研究
Markowitz模型 分形(稳定)分布 投资组合选择
2009/10/13
首先介绍了Markowitz的均值-方差模型,并分析了该模型的不足之处。在此基础上讨论了基于分形分布的投资组合选择问题。最后指出了求解分形投资组合选择问题的难点,并提出了今后研究的方向。
分形市场分析在汇率波动预测中的应用
分形市场 汇率波动 ARFIMA模型
2009/9/29
长期以来,有效市场理论在金融市场研究中占主导地位,但随着金融市场定量建模与计算技术的飞速发展,这一传统理论面临着越来越多的困难,分形市场分析成为解决这些困难的前沿研究理论之一. 文中分析了分形市场理论在市场预测中的优点,通过汇率波动的奇异吸引子测定和R/S分析说明分形市场分析在预测中的有效性,并采用ARFIMA模型和稳定分布参数分析进行了实用性研究.
上海股票市场的分形特征实证研究
分形特征 上海股票市场
2009/8/28
传统的投资金融学理论认为，股票的价格遵循“有效市场假说”（EMH），即价格遵从随机游走的方式运行，可以忽略时间的作用，这意味着现在的价格与过去和未来的价格没有关系。这明显和事实不符，作为高度非线形的股票市场，股票价格表现出很强的相关性。针对有效市场假设理论的缺陷和不足，彼得斯（Edgar E. Peters，1994）在曼德尔布罗特的分形理论基础上提出了分形市场假说（FMH）。F...
以阜康市为例，在遥感和地理信息系统技术的支持下，利用土地利用类型结构的分形模型，计算了阜康市各土地利用类型斑块的分维数和稳定性指数。结果表明：阜康市各土地利用类型斑块的面积-周长双对数关系显著，即阜康市土地利用类型空间分形结构客观存在；各土地利用类型图斑的分维数存在差异，分维数最大的是城乡工矿居民用地，为1.409 6，最小的是耕地，为1.098 6；在各土地利用类型的稳定性指数中，耕地的稳定性指...
通过计算兰州经济区城镇体系的首位指数、城市规模分形分布的分维数，分析了兰州经济区城镇体系的规模等级结构特点；
用关联维数分析了兰州经济区城镇体系的空间结构，总结了目前兰州经济区城镇体系的主要特征。在此基础上，提出了未来兰州经
济区城镇体系发展的相应对策。
金融市场的效率与分形市场理论
2007/7/28
期刊信息
篇名
金融市场的效率与分形市场理论
语种
中文
撰写或编译
作者
樊智,张世英
第一作者单位
刊物名称
系统工程理论与实践
页面
22（3）：13－19，2002
出版日期
2002年
月
日
文章标识(ISSN)
相关项目
多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究