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经济学
搜索结果:
1-1
共查到
“
股票价格差异
”
相关记录1条 . 查询时间(0.082 秒)
基于
股票价格差异
的配对交易策略
配对交易
股票价格差异
套利策略
2013/12/10
基于一个衡量
股票
间
价格差异
的指标进行了
股票
组合的配对, 并根据该配对规则对中国市场2006-2009年的配对交易策略进行了实证测算。实证结果表明:该配对交易策略获得的月度化收益均值约为1%左右, 且策略的收益水平和同期的市场状况无关, 说明基于
价格差异
的配对交易策略在中国市场是可稳定获利且市场中性的;
价格差异
越大的配对组合, 触发多空建仓的平均
价差
阀值也随之增大, 但对建仓后
价差
收敛至触发多空平仓...
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