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河北经贸大学金融学院证券投资学课件第三章 股票价格运行的经济环境分析。
河北经贸大学金融学院证券投资学课件第五章 股票价格运行的微观基础分析。
货币供应量、股票价格与消费投资变动
货币供应量 股票价格 消费投资变动
2013/4/16
稳定的资产价格是一国国民经济持续、健康发展的基础，资产价格的大幅波动会对实体经济产生严重冲击。面对冲击，中央银行可以通过制定货币政策调节资本市场价格波动，进而稳定实体经济。这一调节过程可以分为两个环节：第一个环节是货币政策如何调节资本市场价格，第二个环节则是资本市场如何将货币政策的信息传导到实体经济、对实体经济产生影响。本文选取货币供应量作为货币政策的指标，选取股票价格作为资本市场价格的指标，以我...
基于股票价格差异的配对交易策略
配对交易 股票价格差异 套利策略
2013/12/10
基于一个衡量股票间价格差异的指标进行了股票组合的配对, 并根据该配对规则对中国市场2006-2009年的配对交易策略进行了实证测算。实证结果表明:该配对交易策略获得的月度化收益均值约为1%左右, 且策略的收益水平和同期的市场状况无关, 说明基于价格差异的配对交易策略在中国市场是可稳定获利且市场中性的;价格差异越大的配对组合, 触发多空建仓的平均价差阀值也随之增大, 但对建仓后价差收敛至触发多空平仓...
我国宏观经济与股票价格指数的关系
股票价格 宏观经济
2009/10/30
首先用季度数据整体上考察了1993年-2003年我国宏观经济与股票价格指数之间的关系，再用月度数据分段对二者的关系进行分析。研究结果表明，在不同阶段，股票市场价格指数与GDP间的关系是不一样的，其经济晴雨表的作用依赖于宏观经济运行状况。
股票价格与成交量关系的小波分析
小波分析 股票价格 股票交易
2009/9/16
根据小波原理提出对股票成交价格和成交量进行分解,并对低频部分进行重构,重构的部分反映股票成交价格和成交量的变化趋势.重构后的数据信息和原始数据信息相比,减低了时间分辨率,提高了频率分辨率,通过比较发现,股票成交价格和成交量在大部分时间内是同步的,偶尔不同步,这时,股票成交价格将会有较大幅度的变化.这也为预测股票成交价格提供一种新方法.
浅议影响股票价格的因素分析
因素 股票价格
2008/10/31
股票市场不同于一般的商品市场，其价格除受到市场因素的制约以外，还有许多非市场因素对其产生影响，尤其是我国股市虽经过十几年的发展，但应该说还并不成熟，非市场因素对股票价格的影响，往往会大于市场因素的影响。因此，我们在对股票走势及价格进行预测、分析时要综合考虑到各种因素，尽量全面的分析各个因素对价格的影响。
货币政策对股票价格影响的实证分析
股票价格 货币政策
2008/8/1
我国股票市场自2001年6月上证综合指数创出2245点的历史高点以来，经历了4年多的大熊市，至2005年6月跌至1013最低点，流通市值从顶峰期的18,866亿元跌至l万亿元以下。而2007年全年沪、深股市累计成交46.1万亿元，创历史新高，日均成交1903亿元，同比增长4.1倍；全年新增投资者开户数6050万户，同比增长10.5倍。2007年除5月末到7月下旬以及...
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Hina HviidRydberg关于欧式期权定价的结果．在假定股票价格过程遵循几何Levy过程，并且股票预期收盖率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下，获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系．
股票价格波动的混沌行为分析
2007/8/7
内容提要 正确分析各种证券价格的动力学行为和统计性质是研究金融市场复杂系统自适应行为的基础。混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。为了考察中国证券市场的价格是否存在混沌行为，本文对于上海证券市场2002年十秒间隔的上证指数高频数据分析了价格波动的非线性特征，通过重构相空间方法重构了2002年上证指数时间序列的奇怪吸引子，计算其关联维数，并求出...
股票价格与价值的测度及特性分析——基于流动性的新解释
2007/8/7
【摘要】传统的研究主要是从市场流动性角度分析股票价格的形成机制，这种研究的局限性主要在于,市场流动性的研究只是单从市场的角度来对股票价格进行分析，没有从资产上市前后即流动性的第一次飞跃-从实物资产到股票的流动性来对股票价格与价值的关系研究，基于此，本文从流动性的研究现状出发，重新定义了资产流动性，并对流动性价值与特性进行测度，从而得出股票价格与价值的新测度，...
股利政策对A、B股市场股票价格影响的对比分析
股利政策、盈余信息、协同作用、市场反应
2007/6/21
该文从股利政策与盈余信息协同作用的角度，考察了二者对市场变动的共同影响，并分别针对A股市场和B股市场来进行，以比较两个市场对年度报告信息的反应方向和程度。本文发现，年报公告行为无论对A股市场还是B股市场都存在着显著的市场反应，且对B股市场的影响更加强烈。这种市场反应同时包含了股利政策和盈余信息的信息价值。进一步的测试表明，无论A股市场还是B股市场，非预期股利和非预期盈余信息对股票的累计非正常收益率...