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股票型基金风险实证研究
股票型基金 风险价值VaR GARCH模型
2011/8/26
开放式基金和封闭式基金是两种不同运作方式的基金。本文基于VaR方法对开放式和封闭式的股票型基金进行风险测算和比较。由于基金的日收益率非正态的“尖峰厚尾”的分布特征，运用GARCH模型计算出了基金的VaR值。实证结果发现，开放式和封闭式基金的VaR值是存在差异的。
我国股票型开放式基金赎回风险的实证研究
开放式基金 股票型
2009/11/2
以我国股票型开放式基金的赎回风险为研究对象，建立时间序列模型，研究其赎回风险的影响因素及影响效果。针对实证分析的结论，从三个层面提出了具体的建议：基金投资者应坚持理性投资；基金管理人应努力提高基金业绩并适当分红；监管机构应发展多种避险手段，逐步完善市场结构。