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经济学
搜索结果:
1-1
共查到
“
混合Copula
”
相关记录1条 . 查询时间(0.181 秒)
典型事实、
混合Copula
函数与金融市场相依结构研究
典型事实
混合Copula
相依结构
2015/5/11
运用ARFIMA-FIA
PA
RCH-skst模型对沪深300指数和香港恒生指数建立收益-波动模型, 然后结合估计的参数对模型进行修正以确立最终模型, 排除金融市场典型事实对相依关系的影响, 进而运用由
Cla
yton、Frank和Gumbel组成的
混合copula
模型对相依结构进行建模。研究结果表明:内地市场和香港市场均未观察到显著的杠杆效应;由
Cla
yton、Frank和Gumbel组成的
混合Co
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