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为准确评价基金经理的选股与择时能力，在分位数框架下，使用广义加性结构对三因子T-M模型进行拓展，提出了广义加性分位数回归模型，既增强了模型在与分位点对应的不同市场环境下的解释能力，又能够避免三因子T-M模型形式误设带来的误差，提高评价效率。通过对我国2005 ~ 2015年的347只基金收益数据的实证研究，发现：广义加性分位数回归模型能够准确地评价基金经理的选股与择时能力，并且其能力表现在不同分位...
基金经理个人特征与基金业绩关系的实证检验
基金经理 个人特征 基金业绩 股市行情
2018/7/3
基金经理的个人特征与基金业绩密切相关。通过对不同股市行情下基金经理个人特征与基金业绩的关系的研究发现，在股市行情平稳的情况下，基金经理的部分个人特征会影响基金业绩；在股市行情震荡的情况下，基金经理个人特征对基金业绩的影响不显著。总体上，基金经理的个人特征对基金业绩无显著影响。从而，基金经理个人特征难以作为投资者选择基金产品和基金公司选择基金经理的有效依据。
基金经理于牛熊市场之间
基金经理 市场
2009/7/3
中国证券市场的历史不足20年，投资经理在国内市场的最长从业年限大概也不足10年。面对市场这一轮大幅周期波动，检验投资经理的经验与投资业绩的关系很有意义。
职业忧虑影响基金经理投资行为的经验分析
投资行为 职业忧虑
2008/5/4
本文应用概率单位模型（probit model）,对基金经理所面临的“隐性激励”——职业（声誉）忧虑如何影响其投资行为进行研究。主要结论有：基金经理面临消极职业结果（降职或离职）的可能性与基金当期业绩有显著的负相关关系; 当业绩较差时，基金经理有消极职业结果的可能性在大规模基金中更小，而在大基金家族中更大；年轻的基金经理采用非常规的投资策略失败后将受到更严厉的惩罚，因而他们在投资组合的行业选择上更...