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上海财经大学金融学院金融机构与金融市场课件第十章 利率风险。
兰州财经大学金融学院金融风险管理课件第三章 利率风险管理
兰州财经大学金融学院 金融风险管理 课件 第三章 利率风险管理
2017/3/6
兰州财经大学金融学院金融风险管理课件第三章 利率风险管理。
山东财经大学金融学院商业银行经营管理课件第十三章 商业银行利率风险管理。
我国保险公司利率风险实证研究——基于四家上市保险公司的数据
保险公司 利率风险 单位根检验 自相关检验
2017/5/9
随着利率市场化改革的深入推进，我国保险公司面临的利率风险越来越大。本文利用我国四家上市保险公司的数据，研究股票收益率变动与利率变动之间的关系。首先对数据进行多重共线性检验、平稳性检验和自相关检验，由于利率数据是非平稳的，利用数据的一阶差分做回归分析；而D.W检验结果表明，随机误差项存在自相关现象，因而用Cochrane-Orcutt迭代法来解决自相关问题。模型检验结果表明，四家上市保险公司股票收益...
河北大学经济学院商业银行经营学课件第十六章 利率风险管理。
北京大学数学学院利息理论与应用课件第七章 利率风险分析。
浅谈寿险定价的利率风险
利率风险 利差损风险 风险价
2010/6/21
寿险定价利率风险是指寿险资金实际收益率与保单预定利率之不利偏差引起的亏损的可能性。它是威胁寿险公司盈利能力和寿险经营稳定性的一大风险，其发生带来的最直接的后果就是利差损．即通常所说的保单利差损风险。我国寿险定价利率风险的产生既有宏观经济形势变动等客观方面的原因，也有寿险企业内部经营方面的问题。严重的利差损风险对我国寿险业经营产生了诸多不利影响，已成为阻碍我国寿险业持续健康发展的障碍。
缪建民：利率风险的近忧与远虑
缪建民 利率 风险
2010/4/19
世界是由发达国家和发展中国家组成的，在借贷关系中，在相当长的历史时期，发达国家是债权国，发展中国家是债务国。但从1985年开始美国成为净债务国，全球债权债务关系发生了颠倒，发达国家成了主要的债务国，发展中国家特别是亚洲国家成了主要的债权国。债权、债务关系的颠倒，金本位制度的取消，金融体系由债权国主导，加之信用货币的本质，决定了债务货币的贬值是债务国的“盘中餐”。
我国商业银行利率风险管理的对策和思考
利率 风险管理 商业银行
2009/8/28
利率市场化是市场经济发展到一定时期的产物，是市场经济改革取向的基本目标之一，也是当前我国金融领域的一项重大改革和深化金融体制改革的必由之路。随着金融改革深化、经济体制转轨以及继续对外开放，我国的利率市场化改革必将有次序地向前推进。当前，我国利率市场化已步入实质性阶段。从长远看，利率市场化有利于商业银行建立现代金融企业制度，是金融改革的必由之路；但从短期看，对商业银行的风险管理、财务效益和资产质量...
住房抵押贷款利率风险及我国商业银行应对策略
利率风险 住房抵押贷款
2008/11/11
按照我国《个人住房抵押贷款管理办法》的规定，个人住房抵押贷款在一年期以上的，遇法定利率调整，于下年初开始，按相应利率档次执行新的利率规定。可见，我国目前的住房抵押贷款主要是浮动利率抵押贷款。随着利率市场化的持续推进，我国的商业银行将获得越来越多的利率决定权，各银行资产负债的利率水平也将在竞争中出现更多的差异。伴随着住房抵押贷款规模的持续地增长，住房抵押贷款的利率风险将成为银行不可回避的因素，如...
利率市场化下商业银行利率风险管理
利率风险管理 商业银行 利率市场化
2008/11/4
所谓利率市场化，是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平由市场供求决定，它包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。具体讲，利率市场化是指存贷款利率由各商业银行根据资金市场的供求变化来自主调节，最终形成以中央银行基准利率为引导，同业拆借利率为金融市场基准利率，各种利率保持合理利差和分层有效传导的利率体系。
商业银行利率风险管理浅析
利率 风险管理 商业银行
2008/5/30
中国金融改革的不断深化，利率市场化程度越来越高，今年以来央行连续五次加息，一年期存款利率由年初的2.52％提高至目前的3.78％，提高了1.35个百分点；一年期贷款利率由年初的6.12％提高至目前的7.29％，提高了1.17个百分点，存贷利差减少0.18个百分点，对银行的盈利影响很大，利率风险日益显现，加强银行利率风险管理迫在眉睫。
上世纪70年代到80年代中期，美国逐步实现存款利率市场化...
利率市场化进程中的商业银行利率风险管理
利率风险 商业银行 利率市场化
2008/5/29
随着我国加入WTO，利率体制已经越来越不适应经济市场化和全球经济一体化的客观要求，只有逐步推进利率市场化，才能进一步推进我国银行业的商业化改革，促进银行业与国民经济的良性互动发展。当前急需致力抓紧研究的重大问题之一，就是商业银行如何构筑利率的风险管理机制，高效地进行利率风险控制。
商业银行金融风险，是指商业银行在经营活动中，因不确定因素的影响使商业...
久期模型对商业银行利率风险的实证分析
利率风险 商业银行 久期模型
2008/5/29
随着我国利率化进程的加快，商业银行的利率风险日益突出。分析与防患利率风险已成为我国商业银行的重要研究课题之一。久期模型是一种目前广为推崇的利率风险管理方法。本文用实证分析了久期模型在利率风险中的应用及其局限性。并用凸性分析了久期模型的误差。
我国商业银行利率风险管理策略实证分析
利率风险 管理 商业银行
2008/5/29
传统的久期模型仅适用于利率变化较小和利率期限结构平移条件下的线性近似估计，否则就需要运用凸度进行调整。本文根据Markowitz现代组合投资理论构造了久期缺口模型及其改进模型——凸度缺口模型，并以中国民生银行2005年财务数据为样本进行实例计算。结果表明，凸度缺口模型对于给定的初始值和约束条件，可以较好地减少利率风险的暴露头寸和提高收益；同时，利率风险较大时凸度缺口模型比久期缺口模型更好地减少风险...