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上海交通大学金融工程课件第 9 章 利率互换与货币互换。
我国推出利率互换业务初探
初探 利率互换业务
2008/12/8
在传统的金融市场上，企业若向商业银行借款，通常只涉及到借贷双方，企业根据自身信用级别以一定的固定利率或浮动利率从商业银行贷款部门取得贷款。而在20世纪80年代初期，基于比较优势原理，欧洲资本市场上新兴起利率互换业务。参与互换业务的一方可以把固定利率换成浮动利率，相应地，另一方把浮动利率换成固定利率。在这项业务中，相当于双方企业以自身具有比较优势的利率形式相互为对方借款，然后分享互换利益。
18家银行获批人民币利率互换
2007/8/1
《上海证券报》消息，日前，18家中外资银行获得批准开展人民币利率互换交易。
根据中国货币网公布的名单，这18家银行包括中国银行、民生银行、日本三井住友银行、日本东京三菱、恒生银行、摩根大通银行、建设银行、国家开发银行、日本瑞穗实业银行、渣打银行上海分行及深圳分行、汇丰银行、荷兰银行、瑞士信贷银行和德国商业银行。
此前，央行于今年2月宣布，已允许开展人民...
利率互换“换”来发展新阶段
2007/8/1
利率互换是OTC市场上交易最为活跃的利率产品之一，自二十世纪八十年代初引入以来，利率互换已不再仅仅是某一类具体产品，而是一种金融工程技术和创新思维的代名词。 去年笔者曾经拜访过北美的一家著名银行，在其交易室学习交流了两周，该银行的交易中心共有几百名交易员，按照金融市场业务划分为几个小组，每个小组位于交易大厅的一隅。给笔者留下印象最深的是，摆放在每个交易...
积极推动利率互换促进金融市场发展
2007/8/1
利率互换是指交易双方同意在未来的一定期限内，根据同种货币约定数量的名义本金交换现金流的金融合约。作为一种重要的金融衍生工具，利率互换通常用于降低筹资成本，进行利率风险与资产负债结构管理。自1982年国际金融市场的第一笔利率互换业务发生以来，利率互换在海外已经成为企业和投资者很重要、交易规模很大的金融衍生工具。截至2003年底，全球未平仓的利率互换名义本金为4...
央行推出人民币利率互换交易试点
2007/8/1
央行网站消息，日前，中国人民银行发布了《中国人民银行关于开展人民币利率互换交易试点有关事宜的通知》，明确了开展人民币利率互换交易试点的有关事项。
开展利率互换交易试点，是为了满足银行间债券市场投资者利率风险管理及资产负债管理的迫切需要，也是加快利率市场化改革进程的必然要求。近年来，我国银行间债券市场发展迅速，市场规模不断扩大，金融产品日益丰富，初步满足了市场...
推出人民币利率互换工具时机已成熟
2007/8/1
最近，人民银行在《2004中国房地产金融报告》中指出：“应提倡商业银行提供多样化住房信贷产品，满足借款人规避利率风险的需要。为此商业银行应提高服务意识，设计符合各类消费者需求的贷款品种。可以考虑允许商业银行发放固定利率个人住房贷款，使商业银行的贷款收益能与其资金成本匹配。同时，有关部门应进一步研究利率风险管理工具，争取早日推出利率互换、利率期权、互换期权等...