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沪铜期货价格波动性对沪铜期货定价的影响研究
沪铜期货 波动性 期货定价 GARCH模型
2018/11/19
基于期货定价理论、波动性理论、协整理论和GARCH模型，以上海期货交易所的铜期货合约为研究对象，用沪铜连续合约价格反映我国沪铜期货市场价格水平，用沪铜连续合约价格的GARCH序列和沪铜连三合约价格的GARCH序列反映我国沪铜期货市场价格的波动率，用长江有色铜的现货价格反映我国的铜现货价格，用长江有色铜现货价格的GARCH序列反映我国铜现货市场的价格波动率进行实证研究。研究结论表明沪铜期货价格的波动...
天气衍生品作为一种规避天气风险的金融衍生品,如何对其准确定价一直以来是学术界争论的焦点。文章以Alaton[5]提出的基于月波动率的O-U模型为基础,将原模型中的常量均值回复速率考虑为随时间变化的变量,并通过ARMA(p, q)模型分析该时间序列的变化规律,进而建立时变O-U模型。基于北京市自1951年以来的日平均气温数据,分别模拟了2010-2012共计三年的日平均气温,并与其真实值对比发现:改...
吉林大学商学院财务系精品课程《金融市场学》课件：第十二章 远期与期货定价
吉林大学商学院财务系 精品课程 金融市场学 课件 第十二章 远期 期货定价
2008/9/10
吉林大学商学院财务系精品课程《金融市场学》课件：第十二章 远期与期货定价。