搜索结果: 1-9 共查到“应用经济学 期货市场”相关记录9条 . 查询时间(0.083 秒)
智助三农|中国农业大学经济管理学院鞠荣华教授赴山东青岛调研鸡蛋期货市场功能绩效(图)
智助三农 山东青岛 鸡蛋 期货市场
2023/8/31
在套期保值的研究中,GARCH模型被普遍使用。但是近来许多实证研究证明了GARCH模型存在一定的缺陷,即波动率的高持续性,这影响了对于资产价格序列描述的准确性,在套期保值策略的制定时就需要考虑到波动率对状态的依赖性。因此,本文将区制转移应用到套期保值模型构建中,将MRS模型与GARCH模型相结合,建立了MRS-DCC模型,以期消除GARCH模型带来的波动率的高持续性,并用于估算铜期货市场的套期保值...
国内外燃料油期货市场价格对我国 现货市场价格影响研究
哈尔滨工业大学经济与管理学院
2013/11/18
选取2006年1月4日到2009年12月30日国内外燃料油期、现货日价格数据,运用协整检验和向量误差修正模型,并利用格兰杰因果检验、脉冲响应函数以及方差分解等方法研究了新加坡燃料油市场以及上海燃料油期货市场对我国燃料油现货市场的影响。研究结果表明,上海燃料油期货价格、新加坡市场燃料油价格与我国燃料油现货市场价格存在长期的协整关系和价格引导关系,其中上海燃料油期货市场对我国现货市场价格起主导作用,新...
价格限制是否是一场灾难(对中国绿豆期货市场休克机制的探讨)
期货市场
2008/1/14
第一部分导论 郑州绿豆是中国期货中交易历史较长的一个期货品种,是中国土生土长、且世界上独一无二的期货品种。期货是舶来品,在中国近十年的期货交易中,许多品种是沿袭外国期货品种而设计的,如咖啡、棕油、天胶、大豆、铜、铝、红豆等;因此在交易初期,难免跟着外盘走,有的甚至亦步亦趋,被人们称之为“影子期货”。尽管后来有些品种已逐渐摆脱外盘的影响,但我们或多或少能够窥见外盘波动的痕迹,这就是人们通常所说的内外...
【摘要】本文通过检验在出现涨跌停板之后一个交易日的期货价格及其波动性的变化情况,研究了涨跌停板制度对上海期货交易所期货价格变动的影响。研究结果显示,对不同的期货品种,涨跌停板制度的影响存在一定的差异,但总体而言,涨跌停板制度并没有起到防范价格过度反应和降低市场波动性的作用。相反,在一定程度上延缓了期货市场价格发现功能的发挥,增大了市场的波动性。
我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量动态关系的实证研究
期货市场
2007/8/7
[摘要] 本文对我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量之间的动态关系进行了实证研究,研究结果显示:在分别考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均具有显著的影响,铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜、橡胶、小麦滞后期成交量以及铝、小麦的滞后期空盘量期货价格波动方差具有显著的影响。而在同时考察成交...