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2018年6月26日，正值中国原油期货正式交易3个月之际，厦门大学经济学院、王亚南经济研究院召开中国原油期货与能源市场研讨会。这是国内第一个以中国原油期货为主题的学术研讨会，旨在以科学态度和现代方法对刚刚启航的中国原油期货进行深度分析，数十名学界专家和业界精英共同探讨中国原油期货与能源市场的发展前景。国际知名期货研究专家、美国科罗拉多大学（丹佛校区）摩根大通商品研究中心研究主任、终身讲席教授杨坚带...
湖南大学投资学课件第7章 期权、期货与其他衍生工具
湖南大学 投资学 课件 第7章 期权、期货与其他衍生工具
2018/1/13
湖南大学投资学课件第7章 期权、期货与其他衍生工具。
现有研究对股指期货保证金定价多仅围绕波动率因素来考虑，而忽视了流动性冲击、杠杆和交叉持股所导致的现货价格极端变化对期货保证金的影响，即在保证金定价中未能考虑现货市场的流动性风险和组合再平衡风险.鉴于此，本文首先分析了流动性冲击下杠杆对投资组合价值的影响机理，以及交叉持股对现货标的的正反馈效应；然后通过持有成本模型将这些因素引入到股指期货价格变化中，最终构建保证金定价模型.模拟分析发现：现货市场中的...
2017年2月10日，2017年全国证券期货监管工作会议在证监会机关召开。会议总结了过去一年的工作，分析了当前市场形势，部署2017年重点任务。中国证监会党委书记、主席刘士余出席，作题为“不断强化‘四个意识’牢牢把握稳中求进 协调推进资本市场改革稳定发展”的讲话。
云南财经大学金融学院金融市场学课件第十四章 金融期货市场
云南财经大学金融学院 金融市场学 课件 第十四章 金融期货市场
2016/1/12
云南财经大学金融学院金融市场学课件第十四章 金融期货市场。
武汉理工大学国际金融管理英文课件第七章 外汇期货与期权。
本文基于我国证券市场流动性差异，运用日内高频数据，采用格兰杰因果检验方法分析权重股在模拟操纵期与其他指数间引导关系的变动。实证结果表明，流动性较低的上证综指权重股中国石油，相对于流动性较高的沪深300指数权重股招商银行，操纵成本较低、更具可行性。最后建议提高大盘股的自由流通股比重、加强低流动性权重股的实时监察，以防范股指期货跨市场操纵风险。
中国期货业协会举行高校期货教学人才研讨会
中国期货业协会 高校期货教学人才研讨会
2013/10/30
2013年10月27日，由中国期货业协会主办、北京物资学院承办的“2013年全国高校期货教学与人才培养研讨会”在北京物资学院国际交流中心举行。此次研讨会是中国期货业协会举办的第三次期货教学与人才培养研讨会。
天气衍生品作为一种规避天气风险的金融衍生品,如何对其准确定价一直以来是学术界争论的焦点。文章以Alaton[5]提出的基于月波动率的O-U模型为基础,将原模型中的常量均值回复速率考虑为随时间变化的变量,并通过ARMA(p, q)模型分析该时间序列的变化规律,进而建立时变O-U模型。基于北京市自1951年以来的日平均气温数据,分别模拟了2010-2012共计三年的日平均气温,并与其真实值对比发现:改...