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通过引入自回归项，改进了以往国内研究所使用的GARCH-GED模型，建立了AR-GARCH-GED模型，使用1990年12月19日 ~ 2015年7月15日期间将近25年的上证指数日数据研究其周内效应，得出了上证指数较之前研究更为显著的周内效应。为了进一步考察显著的周内效应是否仅仅是一个数据挖掘的纯机会主义行为，对该模型进行滑动窗口回归发现，周内效应显著的比例仅在13% ~ 25%之间。基于该研究...
基于最小一乘准则的上证指数突变点研究
变点 厚尾分布 最小一乘准则 贝叶斯信息准则
2015/11/12
很多研究表明,上证指数序列既有结构突变的特征,也有厚尾的特征。但大部分现有的研究都没有考虑其厚尾特征对变点估计的影响。本文基于最小一乘准则提出了一个估计厚尾数据中变点的方法。模拟研究表明,当数据具有厚尾特征时,基于最小一乘准则的变点估计比基于最小二乘准则的估计有效。对上证指数的实证结果表明,基于最小一乘准则估计出的变点能更好地描述中国股票市场的结构突变特征。
认购权证溢价率与上证指数波动关系的实证研究
上证指数 认购权证溢价率
2009/7/1
作为中国证券市场的创新产品，权证从推出就成为市场投资者和金融研究者关注的焦点。运用单位根检验、协整检验以及面板数据模型等计量经济学方法,对A股权证市场上的认购权证的溢价率和上证综合指数波动的关系进行了实证研究，结果表明, 认购权证溢价率和上证综合指数之间的波动存在着明显的反向关系:当权证溢价率不断降低并到达一个相对低点后，上证指数将由上涨转为下跌;当权证溢价率不断提高并到达一个相对高点后，上证指数...
移动平均线有用吗？——基于上证指数的实证研究
2007/8/7
摘要：本文讨论了在中国股票市场上，移动平均线是否具有获取超额利润的能力。针对上证指数，标准检验证明持有期可变的移动平均线方法能够带来相当大的超额利润，而且时间越短，这种预测能力越强；持有期固定的移动平均线方法则不具备预测能力。异步交易和交易成本会削弱但不会完全抵消这种预测能力，自助法检验则说明两个简单的期望回报时变模型无法解释这种预测能力，这些都说明中国股票...