搜索结果: 1-3 共查到“货币银行学 上证指数”相关记录3条 . 查询时间(0.133 秒)
通过引入自回归项，改进了以往国内研究所使用的GARCH-GED模型，建立了AR-GARCH-GED模型，使用1990年12月19日 ~ 2015年7月15日期间将近25年的上证指数日数据研究其周内效应，得出了上证指数较之前研究更为显著的周内效应。为了进一步考察显著的周内效应是否仅仅是一个数据挖掘的纯机会主义行为，对该模型进行滑动窗口回归发现，周内效应显著的比例仅在13% ~ 25%之间。基于该研究...
认购权证溢价率与上证指数波动关系的实证研究
上证指数 认购权证溢价率
2009/7/1
作为中国证券市场的创新产品，权证从推出就成为市场投资者和金融研究者关注的焦点。运用单位根检验、协整检验以及面板数据模型等计量经济学方法,对A股权证市场上的认购权证的溢价率和上证综合指数波动的关系进行了实证研究，结果表明, 认购权证溢价率和上证综合指数之间的波动存在着明显的反向关系:当权证溢价率不断降低并到达一个相对低点后，上证指数将由上涨转为下跌;当权证溢价率不断提高并到达一个相对高点后，上证指数...