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上海财经大学金融学院金融机构与金融市场课件第十一章 市场风险。
2019年11月5日，“2019年国际货币基金组织（IMF）《全球金融稳定报告》发布会”在北京举行。来自金融管理部门、科研院所和金融实业界的专家学者出席会议，并围绕《全球金融稳定报告》（以下简称《报告》）分析了当下全球金融市场现状。
新兴市场风险国际论坛暨《破解新兴市场之谜》新书发布会在上海财经大学举行（图）
新兴金融市场 中国市场
2016/3/22
新兴金融市场这朵娇艳玫瑰都带有哪些风险呢？康奈尔大学讲席教授安德鲁•卡洛伊教授的扛鼎力作《破解新兴市场之谜》为我们揭示了新兴金融市场的风险。2016年3月20日下午，新兴市场风险国际论坛暨新书发布会在我校行政楼一楼报告厅举行。上海财经大学金融学院院长、美国哥伦比亚大学商学院金融学讲席教授王能，上海交通大学高级金融学院教授、中国金融研究院副院长钱军教授和恒松资本有限公司首席执行官、创始合...
基于Copula模型的商业银行碳金融市场风险整合度量
碳价 汇率 Copula-ARMA-GARCH模型
2015/5/11
目前低碳经济已经成为转变经济发展方式的战略措施之一, 碳金融业务逐渐成为金融机构助力低碳经济发展的重要金融创新领域, 而风险控制问题始终是影响金融创新成败的关键。目前中国的碳金融市场以清洁发展机制(CDM)下商业银行参与的间接金融为主导, 商业银行参与碳金融业务面临国际碳价波动、碳交易结算货币汇率波动等诸多风险, 且多源风险因子之间具有业务共生性和复杂相关性。论文选取2009-2012年美国洲际交...
“第三届中国金融风险经理论坛：市场风险管理专题”圆满落下帷幕（图）
中国金融风险经理论坛 市场风险管理专题
2011/12/11
11月3日和4日在逸夫会议中心中国人民大学中国财政金融政策研究中心金融风险管理工作室成功举办了第三届中国金融风险经理论坛：市场风险专题。本次论坛 是继今年6月成功举办第三届风险经理论坛：中国银行业如何实施《新巴塞尔协议》专题后的风险管理领域的又一次盛会。中国人民大学财政金融学院院长郭庆旺教 授到会并致词。（下图左为会场全景，右：中国人民大学财政金融学院院长郭庆旺教授致词）
10月17日至19日，中国人民大学中国财政金融政策研究中心金融风险管理工作室在逸夫会议中心成功举办了第四届中国金融风险经理论坛：市场风险管 理暨美国次贷危机回顾专题。这是继今年4月份成功举办了第四届中国金融风险经理论坛：操作风险管理专题之后风险管理领域的又一次盛会。
价格波动幅度变动率---一个新的市场风险度量指标
CARR GARCH 价格波动幅度 价格波动幅度变动率
2010/3/31
在度量风险时,一个常用的指标就是收益率的方差.然而,用该指标来度量风险会丢失掉一些非常有用的信息,如一日之内的开盘价,最高价,最低价等.鉴于传统指标的不足,提出用另一种指标---价格波动幅度变动率来度量市场风险.为了说明该指标的合理性及优良性,用标普500指数考察了该指标的主要经验统计特性和动态结构.结果表明新的指标具有近似正态性,建模的简易性及可预测性,因此可以作为一个新的风险度量指标.
高技术产品的市场风险分析
高技术产品 市场风险
2009/10/20
市场风险是高技术产品在市场化与产业化过程中所面临的最主要问题。以动态的观点通过对高技术产品的技术创新过程进行分析,指出解决这个问题的关键在于企业应积极对产品进行管理创新和工艺创新,用产品的系统优化来防范高技术产品走向市场后可能出现的各种市场风险。
中国创业板市场风险成因及防范
风险成因 中国创业板市场
2008/10/27
创业板市场是高风险市场，与主板市场上市公司相比，创业板市场上市公司属于初创时期，规模小，业务少，企业业务多属于新兴行业，没有主板市场中大公司那样的赢利业绩，面临的技术风险，市场风险，经营风险以及内幕交易和操纵市场风险都很大，破产倒闭的概率比主板高。
金融市场风险变量与经济增长的关系——基于台湾市场的实证检验
台湾市场 金融市场
2008/9/27
研究金融变量与经济增长之间的相关性与动态关系，可对投资决策与风险控管决策提供思考方向，因为不同的金融变量与经济增长之间的动态关系可能呈现不同的面貌，找出其中的领先变量，对于预测未来走势与资产分配比重应有助益。
一、研究方法
本研究采用VAR来检验金融变量与经济增长之间的互动，鉴于大多数的金融变量与经济变量皆属...
内容提要：90年代以来全球化的证券市场迅猛发展，这使得金融衍生市场的主要风险已从信用风险转向了市场风险。市场风险的度量是市场风险管理的基础。评估市场风险可以单独量化和控制市场风险中的每一种风险，但这样频繁调整的成本非常高，所以机构并不试图消除所有的风险，而更注重对风险综合评估分析，以决定风险是否可接受。综合分析可以通过情景分析法（senario analy...
银监会发布商业银行市场风险监管手册
商业银行
2007/8/1
中国银监会网站消息，为切实加强对商业银行市场风险的监管，近日，银监会发布《商业银行市场风险监管现场检查手册》。
近年来，随着利率市场化和人民币汇率形成机制改革进程加快，我国商业银行面临的市场风险和衍生产品业务交易风险迅速增加，加强对市场风险的监管显得日益重要和迫切。银监会2004年底公布的具有较强专业性和前瞻性的《商业银行市场风险管理指引》（以下简称《指引》...
加强商业银行市场风险管理的设想
商业银行
2007/8/1
2004年年末，银监会先后发布了《市场风险管理指引》、《市场风险资本要求》等方面的规定，从市场风险管理的体系建设、监管指标和技术准备等方面提出了明确、具体的要求，并对各银行的实施过渡做了明确安排。为了及时应对监管要求和市场竞争要求，国内商业银行应从本行实际出发，借鉴国际银行的先进经验，尽早建立适应国际化竞争需要的市场风险管理体系。 一、建立和完善市场风险...
《商业银行市场风险管理指引》
商业银行
2007/8/1
第一章 总则
第一条 为加强商业银行的市场风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。
第二条 本指引所称商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行。
第三条 本指引所称市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格...
如何识别和防范衍生品交易市场风险
2007/8/1
就风险种类本身而言，衍生品交易所涉及的风险并没有特殊之处，它具有传统金融产品应具有的所有基本风险，同时被公认亦没有产生出其他新型的风险。但是由于杠杆性、虚拟性、未来性，以及或有性等因素使得衍生品交易的风险程度，相对于传统金融产品，提高到了前所未有的高度。衍生品交易的风险主要呈现出如下特点：风险的巨大性、风险事件的突发性、风险的集中性、风险的复杂性、风险的...