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安徽财经大学中级计量经济学课件第三章 协整及误差修正模型。
河北经贸大学商学院计量经济学课件第九章 协整与误差修正模型（3）。
山东财经大学计量经济学课件第八章 非平稳时间序列和协整模型。
国内融资融券政策的正式启动,为证券配对交易实施提供了必要的市场环境,使其成为一种新兴有效的投资手段。基于协整配对法和距离配对法,本文构建了一种新的两阶段配对交易策略。在股票配对选择方面,首先采用协整分析选出具有相似股价走势的候选股票对;其次,采用欧式距离计算各候选配对股票距离,以距离最小为依据选择最佳股票配对,以避免同一股票同时被买入和卖空的风险。在资金分配方面,考虑当前融资融券交易制度背景,求解...
基于协整分析的沪深300股指期货与上证50ETF复合套利可行性分析
股指期货 ETF 复合套利 协整关系
2011/8/26
股指期货和ETF基金是我国资本市场现有交易品种，投资者分别通过股指期货或ETF可进行套利交易。股指期货的特点是高杠杆性；ETF的特点是价值稳定﹑流动性高。
本文通过对上证50ETF和沪深300股指期货历史交易数据进行分析，发现两者都是非平稳时间序列数据，因此利用协整检验，发现二者具有长期均衡的协整关系，进而构建协整模型，证明沪深300股指期货与上证50ETF基金可以进行复合套利，并得出二者回归模...
中国经济增长与能源消费的协整性分析
经济增长 能源消费 协整 Granger因果关系
2011/12/30
以1953年~2006年间我国的GDP和月源消费总量及其构成（包括煤炭、石油、天然气和电力等）数据为基础，运用协整分析方法和Granger因果关系检验对它们之间的关系进行探讨。实证研究表明，我国GDP与月源消费总量及其构成之间存在协整关系。由Granger因果关系检验得出，我国GDP与月源消费总量、煤炭和天然气之间存在很强的双向Granger因果关系，与电力消费之间存在单向Granger因果关系。
基于1984-2009 年的数据，文章构建了我国出口、人民币实际汇率、退税政策以及国外需求四个变量的协整和SVAR 模型。通过模型的实证分析可以得到：出口退税和汇率政策对出口的影响呈现当期和长期的不一致性，验证了政策时滞的存在；但是出口退税的时滞较小，短期内能有效影响中国出口；而汇率的时滞较长，对出口的影响呈现“J”曲线效应；国外需求对出口的较大影响不容忽视。各个结构冲击对出口增长的贡献度中，国外...
我国国际技术贸易与企业技术创新的协整分析
技术贸易 技术创新 协整 格兰杰因果检验
2009/10/30
随着改革开放的不断深入,我国企业的技术创新能力也在不断增长。就国际技术贸易对企业技术创新的实际影响进行了实证分析。认为技术贸易中技术引进与我国工业企业技术创新存在长期均衡协整关系,是其增长的格兰杰原因;其中在技术引进的具体方式中,技术转让和技术许可、技术咨询与技术服务等纯技术贸易与我国工业企业技术创新存在协整且互为因果,而关键及成套设备、合作生产等技术引进方式则并无促进作用。此外,技术出口对我国工...
运用时间序列的非结构方程动态均衡分析方法,对吉林省1992-2005年R&D公共投资与自主创新能力的数据变量进行平稳性检验、协整分析及因果关系检验。建立了二者之间基于VAR的误差修正模型,揭示了吉林省自主创新能力与R&D公共投资的动态均衡关系,并提出进一步提高自主创新能力的对策建议。
利用协整理论,对我国1989-2005年的公共财政科技投资与社会科技投资之间的关系进行了协整分析,结果表明,我国公共财政科技投资与社会科技投资之间存在长期的均衡关系;在此基础上建立了两个变量的误差修正模型(ECM),并进行了Granger因果关系检验,最后得出公共财政科技投资对社会科技投资具有带动效应。
环保投资与经济增长的协整及因果关系检验——基于1981～2005年的数据分析
环保投资增量 GDP增量 协整分析 误差修正模型
2009/10/12
使用Granger因果关系检验法检验我国1981～2005年间的环保投资增量和GDP增量的因果性,发现GDP增量的变化是引起环保投资增量变化的原因,通过协整和误差修正模型对两者的长期和短期关系进行了研究。研究发现,我国环保投资增量与GDP增量间存在着可靠的协整关系。这说明随着我国经济的快速持续发展,保持两者的均衡发展具有重要的意义,最后提出基本结论以及相关的政策建议。
中国电力消费协整关系模型
电力消费 Granger因果关系检验 协整分析 向量误差修正模型
2009/4/1
选择电力消费为被解释变量，固定资产投资、人均可支配收入、出口和电力价格水平为解释变量，以1980-2004年的实际数据为样本，对变量进行协整分析，建立的协整模型揭示了我国电力消费与解释变量之间存在长期协整关系，同时该模型反映了解释变量对电力消费的影响机理和影响程度。Granger检验表明电力消费与解释变量之间存在单向的Granger因果关系。向量误差修正模型中的误差调整项显著且其系数为负，说明具有...
金融结构与经济增长 :跨国数据协整分析
金融结构 经济增长 面板单位根 面板协整
2012/3/27
依据 88个国家 1990 - 2005年间的面板数据 ,运用面板单位根与面板协整分析方法分别对全体国家样本、发达国家样本以及发展中国家样本的金融结构(银行和股票市场)与经济增长的相关关系进行的实证分析表明 ,发达国家的银行和股票市场与经济增长有着显著相关关系 ,但对经济增长的影响系数非常小 ;发展中国家的银行和股票市场与经济增长有着显著的正相关关系 ,且银行发展对经济增长的影响作用要大于股票市场...
基于协整分析的我国经济增长、消费和投资关系研究
单位根 协整关系 格兰杰因果关系
2008/11/25
投资是总需求中最为动荡不定的领域，消费是总需求中最为直接的作用因素。本文利用协整关系与因果关系分析的计量分析方法，实证研究我国消费、投资与经济增长在现行经济运行中的长期均衡关系和短期动态变化。