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安徽财经大学中级计量经济学课件第二章一节 异方差、自相关、多重。
内蒙古财经大学统计与数学学院计量经济学课件第五章 异方差性
内蒙古财经大学统计与数学学院 计量经济学 课件 第五章 异方差性
2015/9/21
内蒙古财经大学统计与数学学院计量经济学课件第五章 异方差性。
安徽财经大学经济学院计量经济学课件第五章 异方差性
安徽财经大学经济学院 计量经济学 课件 第五章 异方差性
2014/7/3
安徽财经大学经济学院计量经济学课件第五章 异方差性。
中南财经政法大学计量经济学课件第四章第一节 异方差(二) 。
中南财经政法大学计量经济学课件第四章第一节 异方差(一) 。
基于小波分析与广义自回归条件异方差模型的短期电价预测
异方差模型 广义自回归条件 小波分析
2009/1/15
由于电价波动具有非线性及波动集群现象,因此提出了一种基于小波分析和广义自回归条件异方差模型相结合的短期电价预测新方法。首先应用小波分解原理将电价序列分解成低频部分和高频部分,在此基础上对各子序列分别建立广义自回归条件异方差模型并进行预测;然后利用小波理论对各子序列的预测结果进行重构,实现对原始电价序列的预测;最后以美国加州电力市场历史数据为例进行了验证,结果表明本文方法是可行和有效的。
基于自回归条件异方差-反向传播网络模型的日前边际电价预测
预测 自回归条件异方差(ARCH) 神经网络
2009/1/14
针对日前电力市场提出了一种基于自回归条件异方差分析的改进神经网络模型。首先利用自回归条件异方差分析得到边际电价序列的条件方差,然后以条件方差作为电价波动风险指标,建立基于历史电价、历史负荷和历史电价条件方差等输入量的自回归条件异方差-反向传播网络模型,并利用该模型对美国PJM电力市场的日前边际电价进行了预测。结果表明,引入自回归条件异方差分析可以有效提高传统反向传播网络的预测精度。
自回归条件异方差模型的研究分析
2008/1/9
【摘要】自回归条件异方差(ARCH)模型适用于对具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析和预测。本文对ARCH模型中待定参数的确定进行了详细推导;探讨了对趾ⅪH模型扰动影响的敏感性进行分析计算的方法;并实例应用ARCH模型对股票收盘价格的全年变动进行预测,研究分析其特点。关键词 ARCH模型 预测 方差 扰动影响 股价