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建立基于资产已有的巨额存量组合和待配置的增量组合的全部资产组合的偿债能力、流动性风险、收益三重目标的资产优化配置模型，兼顾"存量+增量"的全部组合资产的流动性、安全性和收益性，优化配置资产。通过层次算法解出多组、而非一组最优解，保证银行可以在多组优先顺序的最优解中根据实际情况选择切合实际的一组最优解。多组最优解对银行管理的意义在于它可以满足不同银行管理层的价值偏好，追求那个主要目标的最优都可以兼顾...
南京航空航天大学商业银行业务管理课件第六章 商业银行资产负债管理。
南京航空航天大学商业银行业务管理课件第四章 商业银行资产业务。
青岛大学经济学院银行管理学课件第十七章 商业银行资产负债管理理论。
内蒙古财经大学金融学院商业银行经营学课件第九章 商业银行资产负债管理策略。
徐明东：《资本约束下的银行资产组合行为及宏观经济效应》（图）
宏观经济效应 银行资产组合行为
2014/1/13
《资本约束下的银行资产组合行为及其宏观经济效应》结合巴塞尔资本监管协议的国际和国内实施进展，从理论模型和国际经验角度分析了资本监管下商业银行的最优资本结构和银行最优资产组合决策机制，探讨了资本监管如何影响银行的最优资本决策和资产组合决策、不同监管体制的激励约束与银行资产组合质量的提高、资本监管与银行信贷的顺周期行为等问题。
商业银行资产行为对货币政策效果影响的实证分析
货币政策 资产行为 商业银行
2009/8/28
由于我国的融资结构以间接融资为主，在这种情况下，中央银行的货币政策主要是靠商业银行传导的，研究我国的货币政策的效果，必须注意对商业银行行为的研究。我国学者对此进行了大量的研究，从不同角度和层次分析了商业银行，尤其是国有商业银行在货币政策传导中发挥的作用。但是这些学者的研究往往偏向于理论，从实证角度分析的较少。因此本文笔者尝试将商业银行资产行为对货币政策效果的影响进行实证分析。
南京航空航天大学商业银行业务管理课件第六章 商业银行资产负债管理。
南京航空航天大学商业银行业务管理课件第四章 商业银行资产业务。
对商业银行资产证券化的一些思考
资产证券化 商业银行
2008/11/11
2005年4月22日，中国人民银行、中国银监会发布了《信贷资产证券化试点管理办法》；12月9日，中国人民银行正式批准国家开发银行和中国建设银行在银行间债券市场发行资产支持证券，至此拉开了我国资产证券化发行的序幕。此后，建设部发布《关于个人住房抵押贷款证券化涉及的抵押权变更登记有关问题的试行通知》；财政部发布《信贷资产证券化试点会计处理规定》；中国人民银行发布《资产支持证券信息披露规则》和有关登记、...
浅谈银行资产负债缺口风险管理
负债 银行资产
2008/5/30
利率是资金的价格，而金融机构是资金供给者与资金需求者的中介机构，其资产负债绝大多数透过利率来计价，当资产与负债对利率变动的敏感程度不一时，就会产生利率风险。银行要有效的管理利率风险，需将利率风险予以量化，以订定出利率风险管理的目标，并衡量利率风险。其衡量方法有三：
1、缺口分析：利率敏感性缺口（ISG）是指在一定时期内银行利率敏感性资产（I...
我国银行资产证券化的机理分析与运作构想
2007/8/3
论文摘要 资产证券化(Asset-Backed Securitization）是近30年来世界金融领域最重大和发展最迅速的金融创新工具，目前己成为国际资本市场上广为流行的融资方式。资产证券化将原资产中风险与收益通过结构性分离与重组，使其转换为可在金融市场上出售和流通的债券，并据以融资。国际运作经验表明，资产证券化将能极大地促进商业银行、证券市场和国民经济的成长。 由于我国处在经济...
我国银行资产组合风险管理“四步走”
2007/8/1
资产组合风险管理是银行全面风险管理的最高实施层次
近二十年来，银行风险的内在发展规律和国际银行业频繁的风险事件使得单一的信用风险管理越来越不能适应外部复杂的经营环境，"你中有我，我中有你"的内生风险与外生风险的交织，使银行传统的风险分立管理模式遇到"管理交叉与管理真空"问题，客观上要求银行对整体风险进行全盘度量与统筹管理，全面风险管理呼之欲出。巴塞尔新资...
宏观经济对银行资产质量的影响
2007/8/1
来自国家统计局的数据显示，今年8月份我国居民消费价格指数(CPI)同比仅上涨1.3％，创下23个月（2003年10月）以来的最低点；与此同时，从8月份开始，中国的预警系统频频发出过剩警报，900种产品敲响了供需警钟……种种现象再次引起了人们对宏观经济的广泛关注，不少经济学家开始对通货紧缩的苗头表示担忧，一些学者甚至认为中国宏观经济的过剩与通缩时期已经来临。
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