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风险修正下的证券组合选择模型
证券组合 风险修正
2009/11/2
对投资对象进行了选择，提出了投资对象选择模型，并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界，发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段．
基于分形分布的投资组合选择理论研究
Markowitz模型 分形(稳定)分布 投资组合选择
2009/10/13
首先介绍了Markowitz的均值-方差模型,并分析了该模型的不足之处。在此基础上讨论了基于分形分布的投资组合选择问题。最后指出了求解分形投资组合选择问题的难点,并提出了今后研究的方向。
带有模糊收益率的投资组合选择模型
投资组合选择 模糊线性规划 模糊两阶段法 模糊预期收益率
2009/9/28
考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把 模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题,并且设计了模糊算法对其求解,最后通过一个数值算例检验所提模型的可行性,并且对模糊数模型与清晰数模型进行了比较.
偏好的风险报酬度量法及其在投资组合选择中的应用
投资组合 度量法 风险报酬
2008/6/4
本文通过引入风险报酬的概念,建立了基于风险报酬的资产组合选择模型,求出了风险报酬最大的资产组合,在此基础上深入地分析、研究了Markowitz 型有效集中的资产组合选择问题。本文方法可方便地应用于投资对策与管理的实践中去。[
战略资产配置理论——对经典资产组合选择理论的最新发展
资产组合 配置 战略资产
2008/6/4
一、问题的提出理论金融学已经对许多金融服务产生了十分重要的影响。然而，长期投资者却几乎没有得到理论金融学者的任何指导。均方差分析大约在50年前发展起来的均方差分析已经为资产组合选择提供了一个基本的分析框架。现代金融理论通常认为应该从马柯维兹(Markowitz, 1952)的均方差分析开始；这使得资产组合选择理论成为现代金融学的最初主题。马柯维兹证明了如果投资者只关心在一个期间的资产组合收益的...