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1-1
共查到
“
理论经济学 ALD分布
”
相关记录1条 . 查询时间(0.038 秒)
AEPD、AST和
ALD分布
下金融资产收益率典型事实描述与VaR度量
VaR
AEPD分布
AST分布
SKST分布
ALD分布
2015/3/17
金融资产收益率
分布
具有"尖峰"、"肥尾"、"有偏"、"非对称"等典型事实,传统的正态
分布
、t
分布
、SKST
分布
无法完全描述这些特征,影响了以收益率
分布
设定为基础之一的参数法VaR模型度量的效果。近年来,理论界提出了AEPD、AST、
ALD
等
分布
来改善对金融资产收益率
分布
的描述。本文以沪深300指数为例,比较和分析了这些
分布
对金融资产收益率典型事实特征的描述及其在VaR度量效果上的差异。研究表明并非...
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