搜索结果: 1-4 共查到“理论经济学 ARCH”相关记录4条 . 查询时间(0.118 秒)
安徽财经大学中级计量经济学课件第二章第二节 ARCH和GARCH模型。
Inference on multivariate ARCH processes with large sizes
Inference multivariate ARCH processes large sizes
2010/10/29
The covariance matrix is formulated in the framework of a linear multivariate ARCH
process with long memory, where the natural cross product structure of the covariance is
generalized by adding two ...
ARCH族－VaR方法在外汇投资的风险测量
外汇投资 ARCH族－VaR方法
2008/12/17
外汇市场波动剧烈，要在汇市上进行交易，则要有很强的风险管理能力，而风险管理的基础是风险测量。当前国际上，定量风险管理方法是金融领域研究的焦点，其中J P Morgan（1994）提出的VaR（value at risk）方法的研究和应用最为突出。在金融时间序列波动方面的研究， Engle (1982)提出的ARCH族模型的研究取得了很突出的成果，这种模型能很好的描述金融时间序列的尖...