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期货与现货价格的动态关系——基于沪市期货交易所铜铝的实证分析
期货价格 现货价格 协整关系 Granger因果关系
2012/11/19
期货与现货价格之间的变动关系从一个侧面揭示出期货市场的运行效率，同时也是投资者十分关注的问题.借助单位根检验、协整检验、误差修正模型和Granger因果关系检验，以上海期货交易所铜、铝这2个期货品种为例，主要研究期货价格变动对现货价格变动的影响，定量地刻画出期货价格变动对现货价格变动的影响程度.研究结果显示，这2个品种期货与现货价格之间存在长期均衡关系，期货与现货价格相互作用，互为因果.
我国期货市场与现货市场价格的动态关系——基于商品铝市场的实证研究
期货价格 现货价格 动态关系
2008/2/15
以商品铝市场为例，采用多种计量方法，对我国期货市场与现货市场的价格动态关系进行经验实证研究。研究结果表明，期货价格和现货价格之间存在协整关系和双向Granger因果关系。在价格决定过程中，期货价格占据绝对主导地位。在受到外部冲击时，期货价格对现货价格的影响要小于现货价格对期货价格的影响。