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陆朝阳:研究获得高品质单光子源,强度被压缩,可作为更精密度量工具
科学 科学家 量子精密测量 高品质单光子源
2022/3/31
高质量的光子源是量子技术的关键器件，近期中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等人与美国普林斯顿大学等机构的学者合作，在同时具备高纯度、高效率的单光子源器件上观察到强度压缩，为实现基于单光子源的量子精密测量奠定了基础。国际权威学术期刊《物理评论快报》日前发表了该成果。
山东大学举办随机系统及其金融风险度量与控制应用研讨会（图）
山东大学 随机系统 金融风险 应用研讨会
2018/12/14
2018年11月24日，随机系统及其金融风险度量与控制应用研讨会在控制学院创新大厦举行。研讨会由山东大学数学院和控制学院联合主办，青年长江学者、国家优秀青年基金获得者王光臣教授主持开幕式。长江学者、控制学院院长张承慧教授致欢迎词，对各位学者的到来表示热烈欢迎并简要介绍了控制学科近几年所取得的长足发展，山东大学人事部部长吴臻介绍了山东大学人才引进政策。研讨会共分三个环节，第一环节是由学界代表报告最新...
根据PPP模式的含义及项目结构的特点，对原始F分数模型进行改进，形成创新F分数模型。以某市循环经济示范区污水处理项目为例，对其融资风险、建设风险、运营风险进行分析，然后利用创新F分数模型对该PPP项目的财务风险进行预测。研究结论表明：PPP项目的财务风险与其获利能力、偿债能力、规模等因素相关，并基于此提出控制PPP项目风险的措施。
在传统KMV模型基础上引入资产价格跳跃因子，基于Merton期权定价模型构建了LJD-KMV模型，选取2012 ~ 2016年产能过剩行业的58家上市发债主体为研究对象，利用极大似然法估计跳跃风险，并计算出违约距离（DD）计量信用风险。研究发现，包含资产价格跳跃的LJD-KMV模型适用于我国的信用风险计量研究。进一步研究发现，产能过剩行业中，煤炭、钢铁行业上市公司股价跳跃风险较大，西南、东北、华东...
基于BP-KMV模型的非上市公司信用风险度量
信用风险 BP-KMV模型 违约距离 Matlab技术
2018/7/30
我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司，如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型，以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本，运用Matlab技术进行实证分析，结果表明，通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高，能很好地评估上市公司信用状况。
半监督度量学习内蕴最速下降算法的收敛性分析
度量学习 内蕴最速下降算法 对称正定矩阵群 李群
2018/2/8
主要研究对称正定矩阵群上的内蕴最速下降算法的收敛性问题. 首先针对一个可转化为对称正定矩阵群上无约束优化问题的半监督度量学习模型, 提出对称正定矩阵群上一种自适应变步长的内蕴最速下降算法. 然后利用李群上的光滑函数在任意一点处带积分余项的泰勒展开式, 证明所提算法在对称正定矩阵群上是线性收敛的. 最后通过在分类问题中的数值实验说明算法的有效性.
基于成本度量的物流企业保兑仓业务决策
物流企业 保兑仓 违约成本 最优决策
2016/5/16
保兑仓业务作为物流企业的一种增值途径，兼具收益、成本与风险的特性，因此，物流企业做好保兑仓业务的决策工作非常重要。本文以物流企业为研究对象，研究保兑仓业务的决策问题，从时间成本、信息成本、违约成本三方面度量物流企业保兑仓业务的成本与风险，以监管费用度量保兑仓业务的收入，给出了以增加收益为目的的物流企业在保兑仓业务中的决策模型。基于模型分析得出，在保兑仓业务中，物流企业的收益随监管费用的增加先增加后...
基于Copula模型的商业银行碳金融市场风险整合度量
碳价 汇率 Copula-ARMA-GARCH模型
2015/5/11
目前低碳经济已经成为转变经济发展方式的战略措施之一, 碳金融业务逐渐成为金融机构助力低碳经济发展的重要金融创新领域, 而风险控制问题始终是影响金融创新成败的关键。目前中国的碳金融市场以清洁发展机制(CDM)下商业银行参与的间接金融为主导, 商业银行参与碳金融业务面临国际碳价波动、碳交易结算货币汇率波动等诸多风险, 且多源风险因子之间具有业务共生性和复杂相关性。论文选取2009-2012年美国洲际交...
农业保险最优再保险度量及再保险计划研究
农业保险 再保险度量 再保险计划
2014/7/17
本课题首先梳理了2004年至今我国农业再保险从提出到开展的全部历程，并分析了制约其发展的主要因素与问题。我国农业再保险的发展取得了一定的成果与进展，政府对农业再保险的发展也十分的重视，但是与其他金融市场比较发达的国家相比，我国农业再保险体系还没有完整的构建起来，还存在这许多制约性的因素与问题，突出表现在相关立法的缺失、技术层面的相对薄弱、政府支持的相对不足等方面。
关于系统性风险度量和预警的模型综述
早期预警 网络模型 危机联合概率模型 条件风险价值模型
2013/8/21
实现对系统性风险的准确度量和预警是控制系统性风险的首要任务，金融危机之前对于系统性风险的度量大部分还是基于宏观经济与金融体系的冲击及联系的角度展开的，对于机构之间、市场之间的相关性度量还很欠缺。本文从模型依托的数据角度出发，梳理基于不同市场数据模型的发展脉络，总结系统性风险度量方法的最新进展，特别是针对在危机后得以广泛发展的相关性度量模型等。
融资约束度量方法及其运用
融资约束 现金流敏感系数 KZ指数
2015/9/29
融资约束是指在对内部融资成本和外部融资成本之间存在差异，融资约束的度量方式较多，国外研究的多数模型和指数方法在我国得到运用。本文回顾了我国应用融资约束衡量方法的情况，分析了各方法的优劣，对各方法之间的联系以及采用各方法应注意的问题进行评述。
金融资产收益率分布具有"尖峰"、"肥尾"、"有偏"、"非对称"等典型事实,传统的正态分布、t分布、SKST分布无法完全描述这些特征,影响了以收益率分布设定为基础之一的参数法VaR模型度量的效果。近年来,理论界提出了AEPD、AST、ALD等分布来改善对金融资产收益率分布的描述。本文以沪深300指数为例,比较和分析了这些分布对金融资产收益率典型事实特征的描述及其在VaR度量效果上的差异。研究表明并非...
KMV模型对我国房地产上市公司信用风险度量的实证研究
KMV模型 信用风险 违约距离
2011/11/13
本文根据我国房地产上市公司独有的特点,运用修正后的KMV模型,选取沪市29家上市公司的数据,对其信用风险进行了度量,并对可能引起信用风险的因素进行实证研究。
KMV模型对信用风险度量的适用性研究
KMV模型 风险度量
2011/8/29
近年来，我国汽车制造行业快速发展，公司大力筹集资金扩张资产规模和生产能力，但随之而来的风险也大大增加。为此，本文引入KMV模型，利用KMV模型对我国已上市的一部分汽车制造公司的风险进行度量，旨在充分揭示上市公司的信用风险并得出结论。