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上海财经大学金融学院投资学课件第6章 风险厌恶与风险资产的资本配置。
消费者风险厌恶下的期权预售模型研究
消费者估值 风险厌恶 预售 期权
2018/11/15
在预售交易中可能会发生实物价值与消费者估值相差较大的情况，使消费者在选择预售时存在很大的风险.为了避免这种风险，将期权理论引入到预售策略中，建立期权预售模型，求解出最优订购量和最优期权执行价格，并与普通预售策略进行对比.研究发现消费者的估值范围和批发价格均存在某个临界值是零售商选择预售策略的关键，当估值范围或批发价格大于该临界值时，期权预售策略优于普通预售策略，且消费者风险厌恶系数越大，期权预售的...
风险厌恶型的证券投资数学模型
2007/8/7
摘要:本文讨论了证券分析的过程和证券投资计划的制定。我们视证券价格的波动为动态的模糊系统，利用模糊数的概念分析了证券价格的变化规律和定义了模糊集理论下的证券价格的期望值、证券投资收益率的期望值、预期风险系数。利用这些结果，我们得到了一个风险厌恶型的证券投资数学模型，为证券投资者的决策问题提供了一种新的解决途径。该模型的建立依赖于投资者的知识和经验，它的求解过...