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结合私家车消费过程中从众心理所产生的羊群效应，从燃油价格调整引起的私家车使用成本变动角度出发，通过构建微分博弈模型，分析了私家车厂商的最优动态定价问题。得出的结论表明，燃油价格的上涨存在一个阈值，当调整幅度超过阈值时，私家车的最优动态定价随着时间不断下降；私家车厂商最优动态定价对于私家车保有量的敏感性，高质量私家车厂商小于低质量私家车厂商；并且，最优动态定价对于私家车保有量的敏感性随着羊群效应系数...
沪铜期货价格波动性对沪铜期货定价的影响研究
沪铜期货 波动性 期货定价 GARCH模型
2018/11/19
基于期货定价理论、波动性理论、协整理论和GARCH模型，以上海期货交易所的铜期货合约为研究对象，用沪铜连续合约价格反映我国沪铜期货市场价格水平，用沪铜连续合约价格的GARCH序列和沪铜连三合约价格的GARCH序列反映我国沪铜期货市场价格的波动率，用长江有色铜的现货价格反映我国的铜现货价格，用长江有色铜现货价格的GARCH序列反映我国铜现货市场的价格波动率进行实证研究。研究结论表明沪铜期货价格的波动...
突发事件信息冲击对猪肉价格波动的影响
信息冲击 猪肉价格 价格波动 杠杆效应
2019/4/23
信息是猪肉市场稳定发展的重要基础。频繁的信息交流使得猪肉市场的波动性大大增强。信息冲击与猪肉价格互动越来越明显，对稳定猪肉市场、保障居民生活水平以及生猪养殖户收入增长产生显著影响。本文以2008年1月至2015年4月疫情信息数据与猪肉零售价格数据为样本，采用PPM模型考察突发事件信息冲击与猪肉零售价格的突变点，在此基础上运用TARCH模型实证分析信息对猪肉价格波动的冲击效应及其影响特征。研究发现：...
基于MSVAR模型的有色金属价格波动影响因素的非线性效应研究
有色金属 价格波动 MSVAR模型 区制转换
2016/6/2
由于新兴市场需求增长和指数化投资同时出现在金属期货市场上,且供需因素与金融因素相互作用使得有色金属价格形成机制更为复杂,呈现出非线性、动态性以及结构异化等特征。基于此背景,本文提炼供需因素与金融因素影响有色金属价格波动的作用机理,选取2000年2月至2014年3月的月度数据,并构建MSVAR模型以铜为例展开实证分析。结果表明:铜价波动存在显著的区制转换特征,即膨胀期、平稳期、低迷期三种状态;三种状...
基于SVAR模型对商品价格波动和居民消费关系的讨论
SVAR模型 商品价格 居民消费 脉冲响应
2014/6/23
本文运用结构向量自回归(SVAR)模型，深入分析了2000年到2012年月度商品零售价格指数与居民消费价格指数二者之间的关系，进行了相应的单位根检验，在VAR模型的基础上做出SVAR模型，由此获得了该模型中两变量长期稳定的关系，分析得出，二者受自身前期影响较大，且上期商品零售价格对于居民消费价格有明显的正相关影响(影响系数为0.44)。并在此基础上建立了脉冲响应函数，继而做出了(SVAR)模型的脉...
中国的资产价格波动与金融安全研究
资产价格 金融安全 信贷 国际资本
2011/11/20
本文基于金融安全的角度研究了中国的信贷扩张、国际资本流动与资产价格之间的相互影响。脉冲响应函数的实证结果表明,上证综指对信贷冲击的反应较小,对非FDI国际资本的流动具有负向反应;信贷对于上证综指的冲击具有正向反应。因此,现阶段信贷扩张和国际资本流动还不是导致中国资产价格剧烈波动的主要原因,但资产价格的上涨吸引了相当的信贷资金流入,这成为未来中国金融安全的一个隐患。未来时期,在不断开放及提高金融体系...
资产价格波动影响金融稳定及其传导机制述评
金融稳定 金融不稳定 资产价格波动 金融创新
2011/11/19
资产价格波动尤其是房价波动,是美国次贷危机爆发的导火索,金融创新作为危机产生的原因之一,也得到越来越多的关注。本文首先指出,关于金融不稳定的内生理论从本质上可以归结为资产价格的波动;然后从金融创新、流动性、银行资本金的变动、银行信贷渠道以及微观主体行为五个方面阐述了资产价格波动对金融稳定的影响,最后提出了研究建议。
房地产价格波动的经济因素分析
房地产 价格 波动 经济因素
2011/11/13
房地产业是国民经济的基础、先导性产业。房地产价格的讨论一直都是热门话题,影响房价的经济因素主要在于供求状况、经济基本面、城市化进程、经济周期、经济全球化等方面。与此同时,政策的变动也是价格波动的因素之一,与经济因素相辅相成。本文从理论上分析了房地产价格的影响因素,并以实际出发分析了房地产价格的构成,就政府如何从根本上抑制房地产价格提出建议。
房地产价格波动的影响要素分析与趋势预测
房地产价格 协整关系 误差修正模型 预测
2011/11/13
本文围绕当前房地产市场的热点问题,应用协整理论研究了我国房地产价格与其多个影响因素之间的长期均衡关系,建立了多因素的长期均衡模型,并给出了各影响因素对房地产价格波动贡献大小的数量化测度,同时建立了相应的误差修正模型,得出全国房地产市场走势的预期。
小宗农产品价格波动的特征和成因
小宗农产品 价格波动
2014/8/2
2009年以来，国内部分农产品价格出现飙升，老百姓给这些价格波动难以把握的小宗农产品取了些有趣但蕴含无奈的名字，如“蒜你狠”、“姜你军”、“豆你玩”等等。
农产品市场价格无论大涨还是大跌，超过一定程度后都会损害市场机制的正常发挥，更会对社会经济的健康发展造成不利影响，无论对于生产者还是消费者，其福利都将遭受冲击。保持价格水平总体稳定，是保证经济平稳健康较快发展的重要基础，系统研究小宗农产品价格波...
价格波动幅度变动率---一个新的市场风险度量指标
CARR GARCH 价格波动幅度 价格波动幅度变动率
2010/3/31
在度量风险时,一个常用的指标就是收益率的方差.然而,用该指标来度量风险会丢失掉一些非常有用的信息,如一日之内的开盘价,最高价,最低价等.鉴于传统指标的不足,提出用另一种指标---价格波动幅度变动率来度量市场风险.为了说明该指标的合理性及优良性,用标普500指数考察了该指标的主要经验统计特性和动态结构.结果表明新的指标具有近似正态性,建模的简易性及可预测性,因此可以作为一个新的风险度量指标.
近期我国生猪价格波动原因分析及趋势判断
生猪价格 波动
2014/8/4
改革开放以来，我国生猪生产在快速增长的同时，一直呈现出增长型波动状态，价格大起大落。除1985年因放开价格猪肉价格回归价值上涨外，大体经历了5次大的波动。1988年为第一次波动。1985年由于生猪市场价格放开，猪肉产量大增，同比增长13.5%，出现1985、1986年的卖猪难，养猪利润大幅度下降；1987年下半年，出现了猪肉供应紧张的现象，生猪存栏32773.3万头，同比下降2.8%，猪肉价格同比...
资金流动和股市价格波动性分析
股市价格 资金流动
2009/2/13
作为高收益和高风险相伴随的市场，股票市场的价格常常具有较大的波动性。通常人们认为股票价格上升取决于市场参与资金的变化。一旦出现新股特别是大盘股的发行会引起资金面紧缩从而导致股指下跌。短期来看确实如此，但长期情况是否如此我们则需要对资金流动与股指变量之间的关系作出实证检验。