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上海财经大学金融学院金融机构与金融市场课件第十四章 远期与期货交易。
动态避险模型之建立—以远期外汇与一篮子货币避险策略为例
动态避险 一篮子货币避险 支撑向量机
2014/6/20
本研究建构一动态避险模型，由传统避险工具与一篮子货币避险策略所构成。由于传统避险工具的好处在于风险的完全规避，而一篮子货币避险之主要目的则在于降低避险成本，因此本研究之动态避险模型，系以一篮子货币避险策略为主，于每期期初比较两种策略之避险成本，择其低者作为该期之避险策略。另外，为建立更为精确的一篮子货币避险部位，本研究亦导入人工智能工具于模型中，试图利用人工智能于汇率预测上的优秀表现，优化篮子内货...
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；全国性外汇指定银行：为提高金融机构为客户提供规避汇率风险服务的能力，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等规定。
远期汇率的异常波动与波动期限结构
马尔可夫机制切换算法 异常波动 波动期限结构
2010/1/19
以美元/日元远期汇率为例,利用马尔可夫机制切换算法研究远期汇率对数收益率的异常波动,并将异常波动与宏观经济形势和宏观事件相对照,较好地解释了宏观因素对汇率波动的影响. 同时,
利用GARCH(1,1)模型拟合剔除异常点后的汇率波动,所得到的不同到期期限的远期汇率的条件方差表明,期限较长的远期汇率的条件波动较大,期限较短的远期汇率的条件波动较小,说明不同期限的远期汇率可能存在信息不对称, 即期限越...
进口远期信用证的风险与防范
远期信用证 开证行 风险 防范
2009/11/18
国际贸易结算中的支付方式主要有汇付,托收,和信用证.汇付和托收是商业信用,风险较大.信用证是银行根据进口人的要求,向出口人开立的有条件的承诺付款的书面文件,属于银行信用.在这种支付方式下,由银行替代买方向卖方保证货款的支付.只要卖方提供合格单据,无论买方将来是否付款,银行都首先保证向卖方付款.绝大多数情况下,银行信用要优于商业信用,所以信用证对卖方安全及时收汇有较大保障.
跳扩散模型中远期生效看涨期权的定价（英）
跳扩散模型 测度变换 Girsanov 定理
2009/11/2
通过测度变换的方法给出了双指数跳扩散模型中远期生效看涨期权的价格公式. 此外, 还考虑了当股票跳的大小的对数满足一般分布时远期生效看涨期权的定价问题. 所得结果可推广到随机利率和随机波动的情况.
上海交通大学金融工程课件第 6 章 远期利率与利率期货。
上海交通大学金融工程课件第 5 章 远期外汇与外汇期货。
吉林大学商学院财务系精品课程《金融市场学》课件：第十二章 远期与期货定价
吉林大学商学院财务系 精品课程 金融市场学 课件 第十二章 远期 期货定价
2008/9/10
吉林大学商学院财务系精品课程《金融市场学》课件：第十二章 远期与期货定价。
学者认为人民币远期交易亟需市场化
2007/8/1
《国际金融报》消息，日前，在上海举行的“中国金融改革与风险防范”国际研讨会上，有金融专家指出，远期交易的市场化是人民币汇率的市场化的基础，远期交易亟待市场化。 该研讨会在上海财经大学现代金融研究中心举行，来自美国、澳大利亚、日本以及国内金融界的100多位知名学者，就人民币汇率机制的市场化、国内商业银行的引资与上市、股权分置改革、金融生态等当前经济生活中...
外汇远期业务市场尚需完善
2007/8/1
近日，中国人民银行发布了《关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币与外币掉期业务有关问题的通知》和《关于加快发展外汇市场有关问题的通知》。这两个通知的公布使人民币远期业务再次成为了今天中国金融界的焦点。 随着1997年4月1日人民币远期结售汇业务率先于中国银行试点开始，人民币远期业务在中国金融市场上已经试验了8年之久。可以说，这8年多的试验...