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基于PVAR模型和VAR模型的工业用水与工业经济增长关系研究
工业用水 工业经济增长 PVAR模型 VAR模型
2019/3/14
量化工业用水与工业经济增长之间的互动关系，对工业节水具有重要意义。以1998—2015年为考察期，采用PVAR模型和VAR模型分别研究我国东部地区整体以及各省份工业用水与工业经济增长的互动关系。PVAR模型结果表明:工业用水与工业经济增长存在长期协整关系，工业用水的滞后一期对工业经济增长有显著的正向影响，工业用水对工业经济增长扰动的响应经历先上升后下降的倒“U”过程，而水资源却逐渐制约工业经济增长...
采用2007年1月 ~ 2016年9月的全国季度数据，建立VAR模型，应用格兰杰因果检验、脉冲响应分析和方差分解等方法，对互联网金融背景下金融发展和经济增长之间的关系进行实证研究。研究发现：互联网金融通过提升整体金融发展水平而非改善金融结构来促进经济增长；金融发展水平、融资结构、互联网金融的正向变化和银行集中度的下降会促进经济增长；金融发展水平对经济增长的方差贡献较大，其次是互联网金融和融资结构，...
选取2007 ~ 2015年的月度数据，通过建立VAR模型、协整检验、脉冲响应分析、方差分解等方法分析影子银行体系对货币政策各层次的影响效果。结果显示：信贷渠道是我国主要的货币传导渠道；影子银行体系能够创造信用和影响货币政策传导机制，影子银行体系的扩张削弱了货币政策工具的效力。影子银行的扩张降低了中介目标的可控性、相关性和可测性，使M2统计值不能完全反映市场真实的货币供给量，同时影子银行可以为中小...
本文利用VAR模型研究经济增长与货币发行量、银行信贷规模、税收收入之间的动态关联性关系。通过格兰杰检验得出结论：经济增长和银行信贷规模互为格兰杰因果关系；货币供应量是经济增长的格兰杰原因，但经济增长不是货币供应量的格兰杰原因；经济增长和税收收入相互之间不存在格兰杰因果关系。同时，通过脉冲响应分析得出结论：经济增长对货币供应量的扰动会产生正向的并且递增的响应，对信贷规模和税收收入的扰动会产生负向的并...
旅游型城市旅游化与城镇化动态关系检验——基于面板VAR模型
旅游型城市 旅游化 城镇化 面板VAR模型
2018/6/11
旅游化与城镇化是当今经济社会发展的两大推动力，两者之间的动态关系对于促进旅游产业发展和新型城镇化建设有着重要意义。以我国24个典型旅游型城市为研究对象，利用2006 ~ 2015年的样本数据构建面板自向量回归模型（面板VAR）。通过单位根检验、协整检验、面板矩估计、脉冲响应及方差分解的实证方法，检验旅游化和城镇化之间的动态作用关系。结果表明：旅游型城市的旅游化与城镇化之间存在互动关系。从短期来看，...
利用耦合协调函数考察我国1998 ~ 2014年创新创业耦合关系，通过构建VAR模型动态分析创新创业耦合、经济增长以及就业三者之间的关系，建立联立方程组测度创新创业耦合对我国经济增长及就业的综合效应。结果表明：我国创新创业发展呈现“J”曲线增长趋势，创新创业耦合度总体呈曲折上升趋势。创新创业耦合与经济增长之间存在双向、动态的因果关系，同时带来了总体就业的增加。创新创业耦合每增加1%，带动经济增长0...
R&D投入和科技创新是经济发展的内在动力，科学分析两者之间的关系是当今学术界研究的热点问题。采用VAR模型测算1996 ~ 2014年R&D投入与江苏省经济增长的关系，在此基础上利用修正的柯布—道格拉斯生产函数构造模型测量R&D投入对江苏省经济增长的贡献，研究结果表明，R&D投入对江苏省国民经济增长有一定的贡献，但贡献率偏低。因此，江苏省应继续加大R&D投入，提高科技创新能力，使得江苏省经济在新形...
甘肃省城镇化、工业化与金融发展动态探析——基于VAR模型
城镇化 金融发展 工业化 VAR模型
2018/11/13
城镇化、工业化与金融发展是现代经济中的重要组成部分，但是三者之间的关系尚不明确。本文对甘肃省1983 ~ 2014年金融发展、城镇化和工业化的动态关系进行了分析，运用VAR模型、脉冲响应、方差分解等定量分析方法进行了实证研究。结果显示：城镇化、工业化促进金融发展，且工业化对金融发展的贡献大于城镇化；城镇化与工业化发展并不协调，城镇化能够促进工业化，而工业化阻碍城镇化发展；金融发展虽能够促进城镇化发...
基于GARCH和VAR模型的股指期货最优套保比计算
最优套保比确 股指期货 GARCH模型 VAR模型
2015/6/8
为了便于投资者投资，本文计算了投资者利用股指期货进行套期保值时应选取的最优合约份数，也就是股指期货的最优套保比。通过选用沪深两市A股300股指现货作为持有头寸、沪深300股指期货为套保工具，选取2012年4月19日至2014年1月13日的股指现货和期货的收益率序列，采用主流的GARCH模型和VAR模型，在可变的样本区间下计算了股指期货的最优套保比。较之国内文献忽略时变特征的做法，本文采用的方法较为...
沪深300指数VaR值实证分析
VaR students’t分布 靴襻抽样
2015/9/28
VaR计算受到收益率指标非正态分布的“厚尾”与“尖峰”形态的影响，本文采用比正态分布更“厚尾”与“尖峰”的students’t分布，建立具有GARCH效应的残差序列，并对残差序列进行靴襻抽样，使选择的students’t分布被重复抽样修正后更拟合于收益率“厚尾”与“尖峰”形态，优于采用monte-carlo模拟计算得到的风险价值测度的VaR指标。
金融资产收益非对称性的多标度分形测度及其在VaR计算中的应用
多标度分形理论 非对称测度 风险价值 后验分析
2015/4/27
通过提炼多标度分形分析过程中所产生的对描述金融资产收益非对称特征有益的统计信息,提出了一种新的资产收益非对称测度——多标度分形非对称测度(Multifractal asymmetry measurement)Δf,并以沪深300指数长达7年左右的5分钟高频数据为实证样本,通过两种不同的VaR后验分析(Backtesting analysis)方法,实证对比了Δf测度和传统的偏度系数(Coeffic...
金融资产收益率分布具有"尖峰"、"肥尾"、"有偏"、"非对称"等典型事实,传统的正态分布、t分布、SKST分布无法完全描述这些特征,影响了以收益率分布设定为基础之一的参数法VaR模型度量的效果。近年来,理论界提出了AEPD、AST、ALD等分布来改善对金融资产收益率分布的描述。本文以沪深300指数为例,比较和分析了这些分布对金融资产收益率典型事实特征的描述及其在VaR度量效果上的差异。研究表明并非...
成都市城乡收入差距与经济增长的VAR模型
城乡收入差距 经济增长 VAR模型 协整分析 Granger因果检验
2014/1/9
以成都市城镇居民消费水平与农村居民消费水平的比例作为城乡收入差距衡量指标，以按第三产业分的人均地区生产总值衡量经济增长，通过建立VAR模型、协整分析和Granger因果检验，从消费水平的角度估计经济增长与城乡收入差距的关系.成都市第三产业的发展对城乡收入差距的牵动作用十分显著，政府通过发展战略与增长方式的调整，对通货膨胀进行严格控制，推进现代农业建设，有可能使城乡收入差距缩小与经济增长和谐一致.
基于VaR的信用风险定价
VaR 信用风险 可违约债券 首达时
2012/4/13
本文将VaR方法引入到可违约债券定价模型中，发现当可违约债券的在险价值超过确定的边界时，债券发生违约。本文分析了违约边界可能形式，给出在无风险利率为常数时的定价公式，提出可以利用Monte Carlo来求解价格公式，并得到数值解，还分析了当无风险利率随时间变化时的情形。
基于VaR的我国煤炭行业金融安全影响因素分析
中国安全科学学报
2011/11/19
从金融科学、安全科学角度,提出煤炭行业金融安全的定义,认为煤炭企业融资和投资过程中的金融安全管理是我国能源安全的重要保证。可以从宏观经济状况、融资状况和投资条件3个方面分析影响煤炭行业金融安全的因素。采用金融安全管理中的VaR风险估价方法将煤炭行业金融安全影响指标进行定量化描述,运用Eviews软件构建误差修正模型分析各个影响指标与煤炭行业金融安全之间的长期、短期经济关系,明确二者之间的影响机制。...