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基于协整分析的沪深300股指期货与上证50ETF复合套利可行性分析
股指期货 ETF 复合套利 协整关系
2011/8/26
股指期货和ETF基金是我国资本市场现有交易品种，投资者分别通过股指期货或ETF可进行套利交易。股指期货的特点是高杠杆性；ETF的特点是价值稳定﹑流动性高。
本文通过对上证50ETF和沪深300股指期货历史交易数据进行分析，发现两者都是非平稳时间序列数据，因此利用协整检验，发现二者具有长期均衡的协整关系，进而构建协整模型，证明沪深300股指期货与上证50ETF基金可以进行复合套利，并得出二者回归模...
我国棉花期货与现货价格关系的协整分析
期货价格 现货价格 检验
2011/8/26
期货市场既是市场经济发展到一定阶段的产物，又是金融市场中为现货服务最有力的工具之一，作为虚拟经济的一部分，棉花期货市场体现了为实体经济服务、促进棉花产业发展的作用。本文采用计量分析方法，对中国棉花期货价格与现货价格进行了全面的协整分析，得出了棉花期货价格与现货价格之间的相互影响关系，并作出了相关的解释。最后，对促进我国棉花期货市场的发展提出了一些可行性政策建议。
我国国际技术贸易与企业技术创新的协整分析
技术贸易 技术创新 协整 格兰杰因果检验
2009/10/30
随着改革开放的不断深入,我国企业的技术创新能力也在不断增长。就国际技术贸易对企业技术创新的实际影响进行了实证分析。认为技术贸易中技术引进与我国工业企业技术创新存在长期均衡协整关系,是其增长的格兰杰原因;其中在技术引进的具体方式中,技术转让和技术许可、技术咨询与技术服务等纯技术贸易与我国工业企业技术创新存在协整且互为因果,而关键及成套设备、合作生产等技术引进方式则并无促进作用。此外,技术出口对我国工...
运用时间序列的非结构方程动态均衡分析方法,对吉林省1992-2005年R&D公共投资与自主创新能力的数据变量进行平稳性检验、协整分析及因果关系检验。建立了二者之间基于VAR的误差修正模型,揭示了吉林省自主创新能力与R&D公共投资的动态均衡关系,并提出进一步提高自主创新能力的对策建议。
金融结构与经济增长 :跨国数据协整分析
金融结构 经济增长 面板单位根 面板协整
2012/3/27
依据 88个国家 1990 - 2005年间的面板数据 ,运用面板单位根与面板协整分析方法分别对全体国家样本、发达国家样本以及发展中国家样本的金融结构(银行和股票市场)与经济增长的相关关系进行的实证分析表明 ,发达国家的银行和股票市场与经济增长有着显著相关关系 ,但对经济增长的影响系数非常小 ;发展中国家的银行和股票市场与经济增长有着显著的正相关关系 ,且银行发展对经济增长的影响作用要大于股票市场...
中国机电产品对外贸易与中国经济增长——基于1985-2006 年数据的协整分析
中国机电产品 对外贸易 经济增长 协整检验
2012/10/11
文章利用1985-2006 年的经济数据，在单位根检验和协整分析的基础上进行了格兰杰因果检验和建立误差修正模型，对中国机电产品对外贸易与经济增长关系进行了实证研究。结果表明：中国机电产品进出口与经济增长之间存在长期稳定的均衡关系，进出口与经济增长之间是单向的格兰杰因果关系。并针对中国机电产品出口过程中存在的出口结构不合理、技术含量与附加值较低等问题提出了相应的对策建议。
劳工标准与出口贸易比较优势的关系——基于中国数据的协整分析
劳工标准 出口贸易
2008/11/25
关于劳工标准与贸易比较优势的相关性问题，目前国际上并没有形成统一的观点。本文利用我国1978~2005年的经济数据，对劳工标准与出口贸易之间的相互关系进行了协整分析。实证结果表明：劳工标准与出口贸易之间存在长期的均衡关系。从长期来看，劳工标准的提高对出口增长具有促进作用，并且劳工标准是出口的格兰杰原因。根据以上结论，本文提出了将劳工标准提高到与国情相适应的水平以促进出口贸易发展的政策建议。
基于协整分析的我国经济增长、消费和投资关系研究
单位根 协整关系 格兰杰因果关系
2008/11/25
投资是总需求中最为动荡不定的领域，消费是总需求中最为直接的作用因素。本文利用协整关系与因果关系分析的计量分析方法，实证研究我国消费、投资与经济增长在现行经济运行中的长期均衡关系和短期动态变化。
本文运用协整检验和误差纠正模型的分析方法，使用1995 年以来的月度数据，对中国出口
额的影响因素进行了分类别（初级产品和工业制成品、一般贸易出口和加工贸易出口）、分
出口目的地（美国、欧洲和日本）的实证分析。主要结论包括：1）中国各类出口几乎都有
较高的收入弹性和相对价格弹性。2）不同类别出口的收入弹性和相对价格弹性有所区别。
3）加入WTO 和人民币汇率调整等政策性外生冲击对中国各类出...
北京市财政科技投入与经济增长的协整分析
北京市财政科技投入 经济增长 协整分析 因果分析
2008/11/11
文章对1994-2006 年间北京市财政科技投入与经济增长的有关数据变量进行协整分析与因果关系检验, 建立了二者之间的长期均衡模型。研究结果表明: 北京市财政科技投入与经济增长存在动态均衡关系, 且两者间存在单项因果关系。
我国GDP、消费和进出口贸易的协整分析
进出口贸易 消费 GDP
2008/9/12
消费、投资和进出口被称为推动国民经济发展的“三驾马车”，它们与我国GDP之间的关系一直以来是宏观经济领域讨论的热点，研究结果普遍都认为消费和投资对我国的经济增长有促进作用，但是对进出口贸易与GDP的长期均衡关系研究较少。苏盛安等学者认为我国经济运行的机制并不是用一个简单的单向关系就可以描述，它是一个存在着多个单向和双向关系的复杂体系。由于不同学者所采用的分析方法、模...
经济增长与能源消费问题已成为理论界研究的热点,而作为煤炭生产和煤炭消费第一大国的中国,研究其煤炭消费和经济增长的关系问题具有重要意义。按照结构突变理论,对中国煤炭消费和经济增长的数据生成过程进行了分析,验证了它们均是由单位根过程所生成的;采用循序检验的方法并运用EViews510 编程,检验并确定了中国煤炭消费和经济增长的均值突变和趋势突变的变结构点,证明变结构点的发生与中国50 多年来的政治经济...
江西省进出口贸易与FDI关系的协整分析
FDI关系 江西省 进出口贸易
2008/5/27
一．问题的提出
对于欠发达国家或地区，引进外资的重要性毋庸置疑。引进外资与经济增长的相互关系一直是倍受经济学家关注的焦点问题。进出口作为对外贸易最为重要的指标之一，更是与外资有着千丝万缕的关系。
从国内已有的相关研究看，基本上都是以整个中国的进出口贸易为研究对象，关于国内某个省引进外资与进出口贸易之间关系...
经济增长与能源消费问题已成为理论界研究的热点,而作为煤炭生产和煤炭消费第一大国的中国,研究其煤炭消费和经济增长的关系问题具有重要意义。按照结构突变理论,对中国煤炭消费和经济增长的数据生成过程进行了分析,验证了它们均是由单位根过程所生成的;采用循序检验的方法并运用EViews510 编程,检验并确定了中国煤炭消费和经济增长的均值突变和趋势突变的变结构点,证明变结构点的发生与中国50 多年来的政治经济...
金融发展中的货币需求稳定性研究——基于1994~2005年的协整分析
2007/8/7
【摘要】本文以经济改革和金融发展为背景，从经典货币需求理论分析出发，运用协整检验和误差校正模型对我国货币需求的稳定性问题展开研究。分析结果表明，货币需求、国民收入 、利率和通货膨胀率之间存在协整关系；我国货币需求主要受收入因素影响而呈现出长期稳定性特征，长期稳定的货币需求对其即期增长的抑制作用不明显，货币需求函数表现出高收入弹性和低利率弹性，而利率的外生性削...