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缪建民：利率风险的近忧与远虑
缪建民 利率 风险
2010/4/19
世界是由发达国家和发展中国家组成的，在借贷关系中，在相当长的历史时期，发达国家是债权国，发展中国家是债务国。但从1985年开始美国成为净债务国，全球债权债务关系发生了颠倒，发达国家成了主要的债务国，发展中国家特别是亚洲国家成了主要的债权国。债权、债务关系的颠倒，金本位制度的取消，金融体系由债权国主导，加之信用货币的本质，决定了债务货币的贬值是债务国的“盘中餐”。
中国利率市场化改革：经济危机视野下的新探索
中国利率市场化 经济危机视野 新探索
2010/5/5
随着新科技革命的兴起和经济全球化的推进，西方主要经济体迅猛发展，政府仅仅起到了提供公共服务和维持公共秩序的作用，新自由主义经济思潮兴起。格林斯潘出版《大缓和》，卢卡斯宣布经济周期被驯服，美联储的利率市场化政策使美国增加了就业，刺激了经济增长。但前年次贷危机爆发、去年金融危机及其诱发的经济危机席卷全球，研究大萧条的伯克南执掌美联储，诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼重塑凯恩斯主义，美国干预全球市场利率，以期...
银行利率（Bankrate）
银行利率 金融信息
2010/1/15
这是美国Bankrate.com公司1982年起发行的纸本文献Bank Rate Monitor的网络版，1996年开通网络服务。主要面对的是个人、家庭用户和小公司，为他们提供基于因特网的金融信息服务。其业务范围涵盖了美国各州的一百多项金融业务。
后金融危机时期的利率、汇率风险应对策略
后金融危机时期 利率 汇率风险
2010/5/6
从美国发端的金融危机席卷全球，波及各行各业，金融危机已是耳熟能详的名词，我们努力开拓市场，减少成本支出，加强自身建设，力求平稳过渡，从目前来看我们似乎实现了这一目标，并且越来越向着有力的方向发展，一切都传递着积极信号，金融危机并没有让我们喘不过气，金融危机也渐渐被人淡漠，但作为嗅觉灵敏的财务人员应当对信息保持高度的警惕，保卫当前胜利的果实。
欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法
交换期权 精算定价 O-U过程
2010/1/19
引入随机利率及股价服从O-U过程的市场 模型,研究了精算定价法在上述模型下的期权定价问题.根据精算定价法的定价定义, 利用随机微分方程的相关理论,得到了欧式看涨看跌期权和交换期权的精确定价公式, 并由此得到了欧式买权卖权的平价公式;进而推出有红利率的欧式看涨看跌期权的精算定价公式. 最后,对上述结果与B-S定价公式 进行了数值模拟比较分析,显示出了精算法下的定价与B-S定价的差异.所有结果均适用于...
中小企业贷款利率定价的计算实验方法
中小企业贷款 计算实验金融 贷款定价 信贷配给
2010/1/19
从我国商业银行贷款定价视角出发, 结合信贷配给理论,运用计算实验金融的方法,分别对``一刀切''式利率定价与综合的利率定价模型进行银企贷款仿真实验,比较发现不同的利率定价模型影响中小企业贷款情况机理. 实验发现,贷款利率提高到一定程度后, 银行的收益会随着利率的提高而降低,一定程度上反映了银行对中小企业实行信贷配给的现象.并实验验证了综合的贷款利率定价方法在不降低银行收益的前提下,缓解了中小企业的...
浅析开放经济过程中物价、利率、汇率的相互关系
开放经济 物价 利率 汇率
2009/12/1
开放经济过程中经济问题的实质可以归结为物价、利率、汇率三者之间的关系问题,对现阶段中国经济中的三者关系作出探讨，探究本质、理顺关系。利率的决定因素是宏观经济的基本面因素,利率是物价、汇率的形成基础,利率的变动在国民经济运行中起着牵一发而动全身的作用。从中得出结论：中国经济的开放程度将越来越高,利率市场化、汇率市场化是不变的趋势,在完善利率市场化的同时逐步实现汇率市场化是解决中国经济问题的根本出路。
浅谈利率市场化对商业银行的影响及应对
利率市场化 商业银行
2010/5/6
利率市场化是我国市场经济改革取向的基本目标之一，也是近年我国金融改革的重点和热点问题。所谓利率市场化，是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平由市场供求决定，它包括利率定价、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。具体来说，它是指存贷款利率由各商业银行根据资金市场的供求变化来自主调节，最终形成以中央银行基准利率为引导，以同业拆借利率为金融市场基准利率，各品种利率保持合理利差和分层有效传导的利率体系。
发达国家利率市场化的历史经验与理论分析
市场化 利率 发达国家
2009/10/30
发达国家如英、美、日等国利率制度经历了由自由到管制，再到自由的漫长过程，反映了资源配置方式的变迁。本文从理论上对这一历史进程的原因进行了分析，提出了实现我国利率市场化途径的三个基本结论：培养真正的金融企业，特别是银行企业；提高政府利用利率调控金融市场的能力；实现利率市场化要循序渐进。
巨灾风险债券的利率敏感性研究——基于长江流域大洪灾风险债券的分析
巨灾风险债券 利率敏感性 资产负债管理
2009/10/21
通过探讨本金和利息保证比例对长江流域大洪灾风险债券久期和价格利率弹性的影响,分析了巨灾风险债券需求的一个重要影响因素——投资者资产负债的期限匹配因素,得出结论:巨灾风险债券与同期限普通债券相比久期较短,在利率预期上升的情况下,是良好的投资选择。
基于三次样条的利率期限结构估计中的节点选择
期限结构 三次样条函数 节点选择
2009/9/27
将节点逐点删除方法应用于上海证券交易所交易的国债的利率期限结构拟合中样条函数的节点选择上, 并对利率期限结构进行了拟合.对基于节点逐点删除方法所得到的节点选择与较常用的5年和8年、7年和14年这两种节点选择进行了比较,样本外预测结果显示,基于节点逐点删除方法所得到的模型对短中长期国债的预测效果都比已有模型好,提高了期限结构定价的准确性.
我国商业银行利率风险管理的对策和思考
利率 风险管理 商业银行
2009/8/28
利率市场化是市场经济发展到一定时期的产物，是市场经济改革取向的基本目标之一，也是当前我国金融领域的一项重大改革和深化金融体制改革的必由之路。随着金融改革深化、经济体制转轨以及继续对外开放，我国的利率市场化改革必将有次序地向前推进。当前，我国利率市场化已步入实质性阶段。从长远看，利率市场化有利于商业银行建立现代金融企业制度，是金融改革的必由之路；但从短期看，对商业银行的风险管理、财务效益和资产质量...
四川农业大学经济管理学院金融系金融学课件第一篇第四章 利息与利率
四川农业大学经济管理学院金融系 金融学 课件 第一篇 第四章 利息 利率
2009/8/17
四川农业大学经济管理学院金融系金融学课件第一篇第四章 利息与利率。