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兰州财经大学金融学院金融风险管理课件第三章 利率风险管理
兰州财经大学金融学院 金融风险管理 课件 第三章 利率风险管理
2017/3/6
兰州财经大学金融学院金融风险管理课件第三章 利率风险管理。
利率市场化的效果：企业的投资效率改善了吗
利率市场化 存贷利差 中小企业 投资效率
2017/5/10
本文基于央行基准利率存贷利差视角，采用2004 ~ 2014年693家中小企业的面板数据，将融资规模作为中间变量，研究利率市场化对投资效率的影响。实证结果表明：存贷利差的收紧导致企业融资规模变小，并因此强化了利差缩小对企业投资效率的负面影响；利用Richardson评价模型判定样本企业的投资效率，发现投资非效率企业占样本总数的比率围绕56.08%上下波动，投资环境未见改善，在一定程度上验证了实证结...
山东财经大学金融学院商业银行经营管理课件第十三章 商业银行利率风险管理。
我国保险公司利率风险实证研究——基于四家上市保险公司的数据
保险公司 利率风险 单位根检验 自相关检验
2017/5/9
随着利率市场化改革的深入推进，我国保险公司面临的利率风险越来越大。本文利用我国四家上市保险公司的数据，研究股票收益率变动与利率变动之间的关系。首先对数据进行多重共线性检验、平稳性检验和自相关检验，由于利率数据是非平稳的，利用数据的一阶差分做回归分析；而D.W检验结果表明，随机误差项存在自相关现象，因而用Cochrane-Orcutt迭代法来解决自相关问题。模型检验结果表明，四家上市保险公司股票收益...
利率对农户参与土地承包经营权抵押贷款意愿的影响分析
农户 土地承包经营权抵押贷款 利率 替代利率 参与意愿
2019/3/21
基于土地承包经营权抵押贷款试点区有贷款需求的1 091份农户有效问卷，分析利率对农户参与土地承包经营权抵押贷款意愿的影响，研究显示：（1）利率影响农户参与意愿，实际利率负向影响、替代利率正向影响。（2）收入分组农户的利率敏感性不同，无论是实际利率还是替代利率，高收入组农户的利率敏感性都强于低收入组。（3）农户参与意愿还受到教育程度、经营面积及土地承包经营权抵押贷款认知程度的正向影响。以上结论进一步...
银企关系、抵押与贷款利率决定——来自中小企业的实证检验
关系型融资 抵押 利率决定 信息不对称
2016/11/24
本研究采用银企关系的四个维度变量(长度、宽度、频率、深度),实证分析了银企关系对中小企业抵押要求及利率溢价的影响。研究发现:(1)银企关系对中小企业而言存在显著的"锁定效应",即银企关系越强、银行对中小企业抵押要求越高、且贷款利率也越高;(2)银企关系中,"关系深度"和"关系长度"的作用机制较强,"关系宽度"和"关系频率"影响式微;(3)对于中小企业而言,抵押要求对利率溢价呈现了显著的"替代效应"...
利率期限结构是利率产品定价的基础和核心,对利率市场化具有重要意义。根据我国债券市场的特点,本文对动态Nelson-Siegel模型进行扩展,引入第二个斜率因子,构造双斜率因子动态利率期限结构模型,增强收益率曲线近端的静态拟合和动态预测能力。本文提出的模型嵌套了动态Nelson-Siegel模型,是对动态Nelson-Siegel模型的实质性推广,极大似然比检验证明了第二个斜率因子引入的必要性。本文...
视频：内蒙古财经大学金融学院金融学 中国利率市场化改革进程教学录像。
内蒙古财经大学金融学院金融学课件第四章 利息和利率
内蒙古财经大学金融学院 金融学 课件 第四章 利息和利率
2015/8/17
内蒙古财经大学金融学院金融学课件第四章 利息和利率。
南京师范大学商学院货币银行学课件第三章 利息与利率。
利率期限结构的三因子高斯动态模型及应用
三因子GDTSM模型 极大似然估计 SHIBOR市场
2015/6/25
国内文献主要集中于仿射模型在我国利率期限结构中的应用,对高斯动态期限结构模型(Gaussian Dynamic Term Structure Model, 简称GDTSM)的研究几乎是空白。基于JSZ规范化形式,本文首次构建了三因子高斯动态期限结构模型,并基于极大似然估计法给出了模型参数的估计过程。利用该模型对2008年1月4日至2012年4月28日上海银行间同业拆放利率(Shanghai Int...